PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOV с VST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOV с VST

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while VST (Vistra Corp.) is a stock. Over the past 5 years, SGOV returned 3.56%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGOV и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.91%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—

VST

1 день
1.12%
1 месяц
4.31%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-12.74%
1 год
-14.37%
3 года*
83.39%
5 лет*
54.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOV и VST

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.61%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%
VST
Vistra Corp.		-8.13%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-0.18%

Correlation

The correlation between SGOV and VST is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

0.00

The correlation between SGOV and VST shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Vistra Corp.

Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO
Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с AEPVST с BE

Доходность на риск

SGOV vs. VST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг доходности на риск VST: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOV c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGOVVSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.28
-0.30

+20.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
275.69
-0.11

+275.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

195.55

0.99

+194.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

398.20

-0.38

+398.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4,461.98

-0.70

+4,462.67

SGOV vs. VST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 20.28, что выше коэффициента Шарпа VST равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGOV и VST

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и VST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOVVSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-53.32%

+53.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-38.01%

+38.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-48.80%

+48.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

-48.80%

+48.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-31.89%

+31.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-13.72%

+13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

20.73%

-20.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и VST

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOVVSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

15.14%

-15.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

37.96%

-37.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

48.75%

-48.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

47.97%

-47.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

42.22%

-41.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и VST

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности VST в 0.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
VST
Vistra Corp.		0.61%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%

Часто задаваемые вопросы

SGOV and VST have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VST has higher volatility (15.14%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs VST's -53.32%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOV и VST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор