PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRIG с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VRIG и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93%
2.48%
VRIG
USFR

Доходность по периодам

С начала года, VRIG показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 4.83%.


VRIG

С начала года

6.03%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.93%

1 год

7.15%

5 лет (среднегодовая)

3.51%

10 лет (среднегодовая)

N/A

USFR

С начала года

4.83%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.48%

1 год

5.34%

5 лет (среднегодовая)

2.52%

10 лет (среднегодовая)

2.42%

Основные характеристики


VRIGUSFR
Коэф-т Шарпа8.9615.25
Коэф-т Сортино19.3755.87
Коэф-т Омега4.4513.90
Коэф-т Кальмара36.4689.99
Коэф-т Мартина242.72766.69
Индекс Язвы0.03%0.01%
Дневная вол-ть0.81%0.35%
Макс. просадка-13.04%-1.36%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRIG и USFR

VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
График комиссии VRIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между VRIG и USFR составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRIG c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRIG, с текущим значением в 8.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.9615.25
Коэффициент Сортино VRIG, с текущим значением в 19.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0019.3755.87
Коэффициент Омега VRIG, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.004.4513.90
Коэффициент Кальмара VRIG, с текущим значением в 36.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0036.4689.99
Коэффициент Мартина VRIG, с текущим значением в 242.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00242.72766.69
VRIG
USFR

Показатель коэффициента Шарпа VRIG на текущий момент составляет 8.96, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIG и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа8.0010.0012.0014.0016.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.96
15.25
VRIG
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIG и USFR

Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности USFR в 5.30%


TTM20232022202120202019201820172016
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
6.18%5.96%2.39%0.77%1.56%3.13%2.89%2.31%0.60%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
5.30%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.04%0.29%

Просадки

Сравнение просадок VRIG и USFR

Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VRIG
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности VRIG и USFR

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) имеет более высокую волатильность в 0.21% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что VRIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.21%
0.09%
VRIG
USFR