Сравнение VRIG с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
VRIG и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 сент. 2016 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRIG или USFR.
Основные характеристики
| VRIG | USFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.76% | 4.63% |
| Дох-ть за 1 год | 7.16% | 5.30% |
| Дох-ть за 3 года | 4.69% | 3.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.45% | 2.49% |
| Коэф-т Шарпа | 8.94 | 14.72 |
| Коэф-т Сортино | 19.23 | 52.92 |
| Коэф-т Омега | 4.42 | 12.62 |
| Коэф-т Кальмара | 36.25 | 88.93 |
| Коэф-т Мартина | 240.88 | 723.97 |
| Индекс Язвы | 0.03% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 0.81% | 0.36% |
| Макс. просадка | -13.04% | -1.36% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VRIG и USFR составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VRIG и USFR
С начала года, VRIG показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 4.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRIG и USFR
VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRIG c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIG и USFR
Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности USFR в 5.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 6.19% | 5.96% | 2.39% | 0.77% | 1.56% | 3.13% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.31% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок VRIG и USFR
Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRIG и USFR
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что VRIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.