Сравнение VRIG с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
VRIG и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VRIG и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRIG и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 0.92% | 5.05% | 6.81% | 7.37% | 0.99% | 1.06% | 1.76% | 4.57% | 0.51% | 3.20% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRIG показывает доходность 0.92%, а USFR немного выше – 0.93%.
VRIG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRIG и USFR
VRIG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
VRIG vs. USFR — Ранг доходности на риск
VRIG
USFR
Сравнение VRIG c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRIG | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.22 | 14.37 | -9.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.83 | 42.77 | -35.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.22 | 10.64 | -7.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 103.21 | -96.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.58 | 658.56 | -605.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRIG | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22 | 14.37 | -9.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.35 | 8.63 | -5.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.57 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между VRIG и USFR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIG и USFR
Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.89% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок VRIG и USFR
Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRIG | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.04% | -1.36% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.78% | -0.04% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.28% | -0.18% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.16% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.01% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIG и USFR
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что VRIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRIG | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.08% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 0.19% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 0.29% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.29% | 0.41% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 0.81% | +3.02% |