PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOV с OTCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOV с OTCM

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while OTCM (Otc Markets Group) is a stock. Over the past 5 years, SGOV returned 3.59%/yr vs 4.25%/yr for OTCM. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SGOV и OTCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Otc Markets Group (OTCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у OTCM с доходностью 0.96%.

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.91%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—

OTCM

1 день
0.39%
1 месяц
-3.74%
С начала года
0.96%
6 месяцев
-0.40%
1 год
-1.95%
3 года*
0.52%
5 лет*
4.25%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOV и OTCM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.77%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%
OTCM
Otc Markets Group		0.96%5.08%-4.43%2.06%-0.01%85.79%19.14%

Correlation

The correlation between SGOV and OTCM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Otc Markets Group

Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO
Часто сравнивают с OTCM:
OTCM с GOLDOTCM с VGTOTCM с SWPPXOTCM с BOCOTCM с ADXOTCM с WMOTCM с BOXX

Доходность на риск

SGOV vs. OTCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
OTCM
Ранг доходности на риск OTCM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOV c OTCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Otc Markets Group (OTCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGOVOTCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.43
-0.06

+20.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
272.85
0.13

+272.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

193.55

1.02

+192.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

394.03

-0.11

+394.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4,415.26

-0.19

+4,415.46

SGOV vs. OTCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 20.43, что выше коэффициента Шарпа OTCM равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и OTCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGOV и OTCM

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки OTCM в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и OTCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOVOTCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-39.87%

+39.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-17.26%

+17.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-24.48%

+24.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

-25.80%

+25.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.87%

+10.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-8.57%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

10.18%

-10.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и OTCM

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.04%, в то время как у Otc Markets Group (OTCM) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOVOTCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

4.60%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.12%

16.58%

-16.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19%

30.56%

-30.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

29.33%

-29.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

33.04%

-32.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и OTCM

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности OTCM в 5.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCM
Otc Markets Group		5.29%4.81%4.33%3.97%3.90%6.19%3.68%3.57%4.24%3.99%2.43%6.63%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGOV and OTCM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTCM has higher volatility (4.60%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs OTCM's -39.87%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.43 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOV и OTCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор