Сравнение SGOV с NU
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while NU (Nu Holdings Ltd.) is a stock. Over the past 3 years, SGOV returned 4.70%/yr vs 15.70%/yr for NU. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -30.70%.
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
NU
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -15.94%
- С начала года
- -30.70%
- 6 месяцев
- -30.20%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOV и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.56% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.01% |
NU Nu Holdings Ltd. | -30.70% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
Correlation
The correlation between SGOV and NU is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | -0.03 |
The correlation between SGOV and NU shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. NU — Ранг доходности на риск
SGOV
NU
Сравнение SGOV c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOV | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +20.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +275.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 195.55 | 1.01 | +194.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 398.20 | -0.12 | +398.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,461.99 | -0.31 | +4,462.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOV | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28 | -0.12 | +20.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 14.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.50 | 0.05 | +12.46 |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и NU
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -72.07% | +72.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -38.17% | +38.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -39.58% | +39.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -38.17% | +38.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -29.77% | +29.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 14.69% | -14.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и NU
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 14.24% | -14.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 28.87% | -28.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 39.10% | -38.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 58.43% | -58.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 58.43% | -58.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и NU
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and NU have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (14.24%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs NU's -72.07%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор