PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOV с NRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOV с NRG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while NRG (NRG Energy, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SGOV returned 3.56%/yr vs 30.96%/yr for NRG. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SGOV и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%.

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.95%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—

NRG

1 день
1.43%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-15.96%
3 года*
57.21%
5 лет*
30.96%
10 лет*
26.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOV и NRG

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.61%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%
NRG
NRG Energy, Inc.		-20.72%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%6.34%

Correlation

The correlation between SGOV and NRG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.01

The correlation between SGOV and NRG shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

NRG Energy, Inc.

Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO
Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE

Доходность на риск

SGOV vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOV c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGOVNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.28
-0.36

+20.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
275.69
-0.22

+275.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

195.55

0.97

+194.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

398.20

-0.47

+398.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4,461.98

-1.16

+4,463.14

SGOV vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 20.28, что выше коэффициента Шарпа NRG равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGOV и NRG

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и NRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOVNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-79.41%

+79.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-34.24%

+34.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-34.24%

+34.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

-34.24%

+34.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-31.61%

+31.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-27.99%

+27.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

13.73%

-13.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и NRG

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOVNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

15.26%

-15.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

35.10%

-34.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

44.88%

-44.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

40.03%

-39.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

39.16%

-38.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и NRG

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности NRG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGOV and NRG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (15.26%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs NRG's -79.41%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOV и NRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор