Сравнение SGOV с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR).
SGOV и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SGOV и NEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOV и NEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.31% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 1.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.31%.
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
NEAR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOV и NEAR
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SGOV vs. NEAR — Ранг доходности на риск
SGOV
NEAR
Сравнение SGOV c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOV | NEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 20.63 | 2.48 | +18.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 286.00 | 3.70 | +282.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 202.83 | 1.58 | +201.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 412.76 | 4.00 | +408.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,634.41 | 15.31 | +4,619.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOV | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63 | 2.48 | +18.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 14.13 | 2.90 | +11.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.35 | 1.08 | +11.27 |
Корреляция
Корреляция между SGOV и NEAR составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и NEAR
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности NEAR в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.49% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и NEAR
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и NEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOV | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -9.61% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -1.16% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -1.32% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.50% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.30% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и NEAR
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOV | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.64% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 0.92% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 1.89% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 1.32% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 2.49% | -2.25% |