PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOV с HDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOV с HDB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while HDB (HDFC Bank Limited) is a stock. Over the past 5 years, SGOV returned 3.56%/yr vs -7.24%/yr for HDB. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SGOV и HDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и HDFC Bank Limited (HDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у HDB с доходностью -33.85%.

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.91%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—

HDB

1 день
1.51%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-33.85%
6 месяцев
-32.66%
1 год
-33.11%
3 года*
-7.62%
5 лет*
-7.24%
10 лет*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOV и HDB

2026 (YTD)202520242023202220212020
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.61%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%
HDB
HDFC Bank Limited		-33.85%17.07%-2.54%0.16%7.39%-9.29%77.02%

Correlation

The correlation between SGOV and HDB is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

HDFC Bank Limited

Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO
Часто сравнивают с HDB:
HDB с IBNHDB с KOTAKBANK.NSHDB с ICICIBANK.NSHDB с PXFHDB с BACHDB с VOOHDB с JPM

Доходность на риск

SGOV vs. HDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
HDB
Ранг доходности на риск HDB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDB: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDB: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOV c HDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и HDFC Bank Limited (HDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGOVHDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
20.28
-1.42

+21.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
275.69
-2.14

+277.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

195.55

0.75

+194.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

398.20

-0.85

+399.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4,461.98

-1.74

+4,463.71

SGOV vs. HDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOV на текущий момент составляет 20.28, что выше коэффициента Шарпа HDB равного -1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOV и HDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGOV и HDB

Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки HDB в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и HDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOVHDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-67.93%

+67.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-40.98%

+40.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-40.98%

+40.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

-40.98%

+40.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-38.00%

+38.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-13.80%

+13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

20.09%

-20.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOV и HDB

Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у HDFC Bank Limited (HDB) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOVHDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

8.37%

-8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

21.09%

-20.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

24.57%

-24.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.24%

26.84%

-26.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.24%

29.07%

-28.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOV и HDB

Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности HDB в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDB
HDFC Bank Limited		3.51%2.32%2.19%2.06%1.70%0.81%0.00%0.17%0.55%0.49%0.66%0.58%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGOV and HDB have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDB has higher volatility (8.37%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs HDB's -67.93%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOV и HDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор