Сравнение SGOV с FEPI
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. SGOV is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, SGOV returned 3.93% vs 29.40% for FEPI. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 8.42%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOV и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.63% | 4.24% | 5.27% | 1.22% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 8.42% | 18.33% | 15.69% | 11.75% |
Correlation
The correlation between SGOV and FEPI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.00 |
The correlation between SGOV and FEPI shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. FEPI — Ранг доходности на риск
SGOV
FEPI
Сравнение SGOV c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOV | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +18.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +271.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 194.55 | 1.31 | +193.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 396.11 | 2.29 | +393.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,438.60 | 7.48 | +4,431.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOV и FEPI
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -23.56% | +23.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -12.91% | +12.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.24% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -3.51% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.94% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и FEPI
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 6.42% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 13.68% | -13.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19% | 17.31% | -17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 19.19% | -18.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 19.19% | -18.95% |
Сравнение комиссий SGOV и FEPI
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и FEPI
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности FEPI в 24.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 24.96% | 25.48% | 27.18% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and FEPI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEPI has higher volatility (6.42%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs FEPI's -23.56%.
On 1-year performance, FEPI leads with 29.40% vs 3.93% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 29.40% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.
FEPI has the higher dividend yield at 24.96%, compared with 3.85% for SGOV.
SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and REX. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.65% for FEPI.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.33 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор