Сравнение SGOV с ETHA
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SGOV returned 3.91% vs -34.33% for ETHA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -43.96%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOV и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 2.21% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
Correlation
The correlation between SGOV and ETHA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. ETHA — Ранг доходности на риск
SGOV
ETHA
Сравнение SGOV c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOV | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +20.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +276.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 195.55 | 0.94 | +194.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 398.20 | -0.57 | +398.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,461.98 | -0.98 | +4,462.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOV и ETHA
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки ETHA в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -67.56% | +67.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -67.56% | +67.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -65.65% | +65.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -33.25% | +33.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 39.22% | -39.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и ETHA
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 17.30% | -17.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 46.58% | -46.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 69.29% | -69.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 72.65% | -72.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 72.65% | -72.41% |
Сравнение комиссий SGOV и ETHA
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ETHA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и ETHA
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and ETHA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs ETHA's -67.56%.
On 1-year performance, SGOV leads with 3.91% vs -34.33% for ETHA. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SGOV has performed better with a 3.91% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for ETHA.
SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while ETHA is Cryptocurrency. SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.25% for ETHA.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор