Сравнение SGOV с DOG
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and DOG (ProShares Short Dow30) are both exchange-traded funds - SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SGOV returned 3.56%/yr vs -5.62%/yr for DOG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SGOV charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -4.92%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -8.19%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- -11.31%
Сравнение доходности по годам SGOV и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
DOG ProShares Short Dow30 | -4.92% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -19.79% |
Correlation
The correlation between SGOV and DOG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. DOG — Ранг доходности на риск
SGOV
DOG
Сравнение SGOV c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOV | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +21.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +277.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 195.55 | 0.85 | +194.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 398.20 | -0.84 | +399.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,461.98 | -1.38 | +4,463.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOV и DOG
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -92.73% | +92.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -15.09% | +15.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -29.16% | +29.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -34.35% | +34.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -92.67% | +92.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -66.41% | +66.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 9.18% | -9.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и DOG
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у ProShares Short Dow30 (DOG) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 4.36% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 9.87% | -9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 12.56% | -12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 14.86% | -14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 17.51% | -17.27% |
Сравнение комиссий SGOV и DOG
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и DOG
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности DOG в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.52% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and DOG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOG has higher volatility (4.36%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs DOG's -92.73%.
On 5-year performance, SGOV leads with 3.56% vs -5.62% for DOG. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.56% return vs -5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.52% for DOG.
SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while DOG is Inverse Equities. SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 0.95% for DOG.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор