Сравнение SGOV с BITX
SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, SGOV returned 3.95% vs -74.95% for BITX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SGOV charges 0.09%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.39%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -37.85%
- С начала года
- -55.39%
- 6 месяцев
- -58.72%
- 1 год
- -74.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOV и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 5.27% | 2.77% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.39% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
Correlation
The correlation between SGOV and BITX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOV vs. BITX — Ранг доходности на риск
SGOV
BITX
Сравнение SGOV c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOV | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +21.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +277.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 195.55 | 0.83 | +194.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 398.20 | -0.91 | +399.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,461.98 | -1.45 | +4,463.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOV и BITX
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки BITX в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOV | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -82.16% | +82.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -82.16% | +82.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -80.28% | +80.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -32.12% | +32.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 51.79% | -51.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и BITX
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.05%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 24.10%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOV | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 24.10% | -24.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 69.17% | -69.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 87.50% | -87.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 98.23% | -97.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 98.23% | -97.99% |
Сравнение комиссий SGOV и BITX
SGOV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и BITX
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности BITX в 35.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.54% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SGOV and BITX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (24.10%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, SGOV dropped -0.03% vs BITX's -82.16%.
On 1-year performance, SGOV leads with 3.95% vs -74.95% for BITX. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SGOV has performed better with a 3.95% return vs -74.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.54%, compared with 3.85% for SGOV.
SGOV is categorized as Ultrashort Bond, while BITX is Cryptocurrency. SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index, while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: iShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.09% for SGOV and 2.38% for BITX.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOV и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор