Сравнение SGOL с AU
SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while AU (AngloGold Ashanti Limited) is a stock. Over the past 10 years, SGOL returned 11.49%/yr vs 18.48%/yr for AU. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOL показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью -4.25%. За последние 10 лет акции SGOL уступали акциям AU по среднегодовой доходности: 11.49% против 18.48% соответственно.
SGOL
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -10.17%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 11.49%
AU
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -17.63%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -9.18%
- 1 год
- 80.24%
- 3 года*
- 57.57%
- 5 лет*
- 36.97%
- 10 лет*
- 18.48%
Сравнение доходности по годам SGOL и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | -6.67% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
AU AngloGold Ashanti Limited | -4.25% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
Correlation
The correlation between SGOL and AU is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2009 г. | 0.66 |
The correlation between SGOL and AU has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOL vs. AU — Ранг доходности на риск
SGOL
AU
Сравнение SGOL c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOL | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.18 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 5.41 | -3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOL и AU
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOL | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -90.12% | +44.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.16% | -37.03% | +10.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.16% | -37.03% | +10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -51.75% | +25.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.16% | -67.91% | +41.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.42% | -36.34% | +10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.42% | -46.05% | +27.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 14.88% | -5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и AU
Текущая волатильность для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) составляет 8.65%, в то время как у AngloGold Ashanti Limited (AU) волатильность равна 19.34%. Это указывает на то, что SGOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOL | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 19.34% | -10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 47.45% | -23.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 58.91% | -31.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 49.35% | -31.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 49.84% | -33.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и AU
SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.80% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOL and AU have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (19.34%) compared to SGOL (8.65%). In terms of maximum drawdown, SGOL dropped -45.51% vs AU's -90.12%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOL и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор