Сравнение SGOL с ASCI
SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and ASCI (abrdn International Small Cap Active ETF) are both exchange-traded funds - SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while ASCI is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by abrdn. SGOL is passively managed, while ASCI is actively managed. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SGOL charges 0.17%/yr vs 0.70%/yr for ASCI.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и ASCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOL показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у ASCI с доходностью 7.18%.
SGOL
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- -14.09%
- С начала года
- -1.56%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 29.62%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 12.01%
- Всё время*
- 8.62%
ASCI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 7.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $170.41K | $109.10K | $88.47K | |
| $86.81M | $80.44M | $100.71M |
Сравнение доходности по годам SGOL и ASCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | -1.56% | 1.94% |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 7.18% | 1.37% |
Correlation
The correlation between SGOL and ASCI is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOL vs. ASCI — Ранг доходности на риск
SGOL
ASCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SGOL c ASCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOL | ASCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOL и ASCI
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки ASCI в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и ASCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOL | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -11.22% | -34.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.34% | -3.04% | -18.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -2.92% | -15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и ASCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOL | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 19.23% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 19.23% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 19.23% | -3.09% |
Сравнение комиссий SGOL и ASCI
SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ASCI в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и ASCI
SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.75% | 0.80% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOL and ASCI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.70% for ASCI.
ASCI has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for SGOL.
SGOL is categorized as Gold, while ASCI is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 0.70% for ASCI.
Подберите оптимальное распределение для SGOL и ASCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор