Сравнение SGOL с ASCI
SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and ASCI (abrdn International Small Cap Active ETF) are both exchange-traded funds - SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while ASCI is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by abrdn. SGOL is passively managed, while ASCI is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SGOL charges 0.17%/yr vs 0.70%/yr for ASCI.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и ASCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOL показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у ASCI с доходностью 8.06%.
SGOL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 13.40%
ASCI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOL и ASCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 3.85% | -1.58% |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 8.06% | 1.11% |
Correlation
The correlation between SGOL and ASCI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOL vs. ASCI — Ранг доходности на риск
SGOL
ASCI
Сравнение SGOL c ASCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOL | ASCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOL | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.83 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SGOL и ASCI
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки ASCI в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и ASCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOL | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -11.22% | -34.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -2.24% | -14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -2.39% | -16.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и ASCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOL | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 18.63% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 18.63% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 18.63% | -2.72% |
Сравнение комиссий SGOL и ASCI
SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ASCI в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и ASCI
SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.74% | 0.80% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOL and ASCI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.70% for ASCI.
ASCI has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for SGOL.
SGOL is categorized as Gold, while ASCI is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 0.70% for ASCI.
Подберите оптимальное распределение для SGOL и ASCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор