Сравнение SGOL с ASCI
SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and ASCI (abrdn International Small Cap Active ETF) are both exchange-traded funds - SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while ASCI is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by abrdn. SGOL is passively managed, while ASCI is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SGOL charges 0.17%/yr vs 0.70%/yr for ASCI.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и ASCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOL показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у ASCI с доходностью 5.00%.
SGOL
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -10.17%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 11.49%
ASCI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOL и ASCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | -6.67% | 1.94% |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 5.00% | 1.37% |
Correlation
The correlation between SGOL and ASCI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOL vs. ASCI — Ранг доходности на риск
SGOL
ASCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SGOL c ASCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOL | ASCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOL и ASCI
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки ASCI в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и ASCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOL | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -11.22% | -34.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.42% | -5.01% | -20.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.42% | -2.50% | -15.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и ASCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOL | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 19.27% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 19.27% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 19.27% | -3.24% |
Сравнение комиссий SGOL и ASCI
SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ASCI в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и ASCI
SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.76% | 0.80% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOL and ASCI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.70% for ASCI.
ASCI has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for SGOL.
SGOL is categorized as Gold, while ASCI is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 0.70% for ASCI.
Подберите оптимальное распределение для SGOL и ASCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор