Сравнение ASCI с DISV
ASCI (abrdn International Small Cap Active ETF) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASCI charges 0.70%/yr vs 0.42%/yr for DISV.
Доходность
Сравнение доходности ASCI и DISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCI показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у DISV с доходностью 6.66%.
ASCI
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DISV
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 23.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASCI и DISV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 4.49% | 1.37% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 6.66% | 7.32% |
Correlation
The correlation between ASCI and DISV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCI vs. DISV — Ранг доходности на риск
ASCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DISV
Сравнение ASCI c DISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASCI | DISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASCI и DISV
Максимальная просадка ASCI за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCI и DISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCI | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -26.77% | +15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -6.16% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -4.88% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCI и DISV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCI | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 15.19% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 17.43% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 17.43% | +1.95% |
Сравнение комиссий ASCI и DISV
ASCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DISV в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCI и DISV
Дивидендная доходность ASCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности DISV в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.77% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.48% | 2.69% | 2.77% | 2.73% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
ASCI and DISV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DISV is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DISV is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.70% for ASCI.
DISV has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.77% for ASCI.
They also come from different issuers: abrdn and Dimensional. Their fees differ too: 0.70% for ASCI and 0.42% for DISV.
Подберите оптимальное распределение для ASCI и DISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор