Сравнение ASCI с DXIV
ASCI (abrdn International Small Cap Active ETF) and DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASCI charges 0.70%/yr vs 0.30%/yr for DXIV.
Доходность
Сравнение доходности ASCI и DXIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCI показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у DXIV с доходностью 8.17%.
ASCI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXIV
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASCI и DXIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 4.72% | 1.37% |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 8.17% | 6.63% |
Correlation
The correlation between ASCI and DXIV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCI vs. DXIV — Ранг доходности на риск
ASCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DXIV
Сравнение ASCI c DXIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASCI | DXIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASCI и DXIV
Максимальная просадка ASCI за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCI и DXIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCI | DXIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -13.71% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -3.71% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -2.45% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCI и DXIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCI | DXIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 13.95% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 15.46% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 15.46% | +3.87% |
Сравнение комиссий ASCI и DXIV
ASCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DXIV в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCI и DXIV
Дивидендная доходность ASCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности DXIV в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.76% | 0.80% | 0.00% |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 2.45% | 2.50% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
ASCI and DXIV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXIV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXIV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for ASCI.
DXIV has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.76% for ASCI.
They also come from different issuers: abrdn and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.70% for ASCI and 0.30% for DXIV.
Подберите оптимальное распределение для ASCI и DXIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор