Сравнение ASCI с DDLS
ASCI (abrdn International Small Cap Active ETF) and DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. ASCI is actively managed, while DDLS is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASCI charges 0.70%/yr vs 0.48%/yr for DDLS.
Доходность
Сравнение доходности ASCI и DDLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASCI показывает доходность 4.49%, а DDLS немного ниже – 4.43%.
ASCI
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDLS
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам ASCI и DDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 4.49% | 1.37% |
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 4.43% | 4.28% |
Correlation
The correlation between ASCI and DDLS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCI vs. DDLS — Ранг доходности на риск
ASCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DDLS
Сравнение ASCI c DDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASCI | DDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASCI и DDLS
Максимальная просадка ASCI за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCI и DDLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCI | DDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -36.80% | +25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -4.38% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -5.69% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCI и DDLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCI | DDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 13.31% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 13.82% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 15.59% | +3.79% |
Сравнение комиссий ASCI и DDLS
ASCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DDLS в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCI и DDLS
Дивидендная доходность ASCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности DDLS в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.77% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 3.59% | 3.80% | 4.11% | 4.05% | 5.44% | 3.18% | 3.16% | 3.68% | 1.75% | 1.60% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
ASCI and DDLS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDLS is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDLS is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.70% for ASCI.
DDLS has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.77% for ASCI.
They also come from different issuers: abrdn and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for ASCI and 0.48% for DDLS.
Подберите оптимальное распределение для ASCI и DDLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор