PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASCI с DLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ASCI и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASCI показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у DLS с доходностью 5.03%.


ASCI

1 день
-2.81%
1 месяц
-4.17%
С начала года
4.49%
6 месяцев
3.59%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DLS

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.19%
С начала года
5.03%
6 месяцев
5.39%
1 год
19.99%
3 года*
17.29%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASCI и DLS


Correlation

The correlation between ASCI and DLS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn International Small Cap Active ETF

WisdomTree International SmallCap Dividend

Доходность на риск

ASCI vs. DLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASCI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCI c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ASCIDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

ASCI vs. DLS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASCI и DLS

Максимальная просадка ASCI за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCI и DLS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ASCIDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.22%

-63.13%

+51.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-4.66%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-13.62%

+11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ASCI и DLS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ASCIDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

13.85%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

15.63%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

16.45%

+2.93%

Сравнение комиссий ASCI и DLS

ASCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DLS в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCI и DLS

Дивидендная доходность ASCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности DLS в 3.55%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASCI
abrdn International Small Cap Active ETF
0.77%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
3.55%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%

Часто задаваемые вопросы


ASCI and DLS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DLS is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DLS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for ASCI.

DLS has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.77% for ASCI.

They also come from different issuers: abrdn and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for ASCI and 0.58% for DLS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASCI и DLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор