Сравнение SGOL с AMUN
SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) are both exchange-traded funds - SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while AMUN is a Municipal Bonds fund actively managed by abrdn. SGOL is passively managed, while AMUN is actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SGOL charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for AMUN.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и AMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOL показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у AMUN с доходностью 1.13%.
SGOL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 13.40%
AMUN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGOL и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 3.85% | -1.58% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.13% | 0.14% |
Correlation
The correlation between SGOL and AMUN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOL vs. AMUN — Ранг доходности на риск
SGOL
AMUN
Сравнение SGOL c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOL | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOL | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 2.07 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок SGOL и AMUN
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и AMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOL | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -0.61% | -44.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -0.00% | -17.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -0.09% | -18.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и AMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOL | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 1.00% | +25.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 1.00% | +16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 1.00% | +14.91% |
Сравнение комиссий SGOL и AMUN
SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AMUN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и AMUN
SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.89% | 0.66% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOL and AMUN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for AMUN.
AMUN has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for SGOL.
SGOL is categorized as Gold, while AMUN is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 0.25% for AMUN.
Подберите оптимальное распределение для SGOL и AMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор