Сравнение AMUN с AGEM
AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) and AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) are both exchange-traded funds - AMUN is a Municipal Bonds fund actively managed by abrdn, while AGEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by abrdn. Both are actively managed. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AMUN charges 0.25%/yr vs 0.70%/yr for AGEM.
Доходность
Сравнение доходности AMUN и AGEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUN показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у AGEM с доходностью 28.20%.
AMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AGEM
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.37%
- 6 месяцев
- 16.79%
- С начала года
- 28.20%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 41.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.05M | $703.79K | $815.99K | |
| $20.51K | $41.78K | $66.52K |
Сравнение доходности по годам AMUN и AGEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.55% | 0.14% |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 28.20% | 3.24% |
Correlation
The correlation between AMUN and AGEM is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUN vs. AGEM — Ранг доходности на риск
AMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AGEM
Сравнение AMUN c AGEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUN | AGEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUN и AGEM
Максимальная просадка AMUN за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки AGEM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUN и AGEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUN | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -15.58% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.64% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -2.66% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUN и AGEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUN | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94% | 24.36% | -23.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.94% | 23.56% | -22.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 23.56% | -22.62% |
Сравнение комиссий AMUN и AGEM
AMUN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AGEM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUN и AGEM
Дивидендная доходность AMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности AGEM в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 1.89% | 1.80% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 2.38% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
AMUN and AGEM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMUN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMUN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for AGEM.
AMUN has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.89% for AGEM.
AMUN is categorized as Municipal Bonds, while AGEM is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.25% for AMUN and 0.70% for AGEM.
Подберите оптимальное распределение для AMUN и AGEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор