Сравнение SGOIX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
SGOIX управляется First Eagle. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SGOIX и VIIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOIX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 3.80% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 17.90% | -9.95% | 14.38% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | -4.34% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOIX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции SGOIX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 8.31% против 14.15% соответственно.
SGOIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 8.31%
VIIIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOIX и VIIIX
SGOIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Доходность на риск
SGOIX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
SGOIX
VIIIX
Сравнение SGOIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOIX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.98 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.49 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.52 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 7.31 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.98 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.71 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.47 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между SGOIX и VIIIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOIX и VIIIX
Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности VIIIX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 8.15% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.81% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SGOIX и VIIIX
Максимальная просадка SGOIX за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и VIIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -55.18% | +19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -12.12% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -24.50% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.79% | -33.79% | +9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -6.24% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -10.07% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.52% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOIX и VIIIX
First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.34% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 9.53% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 18.32% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 16.90% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 18.04% | -6.67% |