Сравнение SGOIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SGOIX управляется First Eagle. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SGOIX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOIX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 3.80% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 17.90% | -9.95% | 14.38% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOIX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции SGOIX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 8.31% против 14.04% соответственно.
SGOIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 8.31%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOIX и SWPPX
SGOIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
SGOIX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SGOIX
SWPPX
Сравнение SGOIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOIX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.97 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.49 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.52 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 7.29 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.97 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.70 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.48 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между SGOIX и SWPPX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOIX и SWPPX
Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 8.15% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SGOIX и SWPPX
Максимальная просадка SGOIX за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -55.06% | +19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -12.10% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -24.51% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.79% | -33.80% | +9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -6.26% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -10.00% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.52% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOIX и SWPPX
First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.36% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 9.55% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 18.32% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 16.94% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 18.21% | -6.84% |