PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOIX с FEVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGOIX с FEVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX).

SGOIX управляется First Eagle. FEVIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SGOIX и FEVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGOIX и FEVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		1.22%22.95%15.94%14.64%-5.45%18.89%6.80%19.72%-5.56%13.02%

Доходность по периодам

С начала года, SGOIX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у FEVIX с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции SGOIX уступали акциям FEVIX по среднегодовой доходности: 8.31% против 10.81% соответственно.

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%

FEVIX

1 день
1.77%
1 месяц
-6.63%
С начала года
1.22%
6 месяцев
6.05%
1 год
19.38%
3 года*
16.49%
5 лет*
11.41%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Overseas Fund Class I

First Eagle U.S. Value Fund

Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO
Часто сравнивают с FEVIX:
FEVIX с SVAIXFEVIX с CGDVFEVIX с SGENXFEVIX с DODGXFEVIX с VOOFEVIX с IWDFEVIX с OMFL

Сравнение комиссий SGOIX и FEVIX

SGOIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FEVIX в 0.83%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund

Доходность на риск

SGOIX vs. FEVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FEVIX
Ранг доходности на риск FEVIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEVIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEVIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEVIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOIX c FEVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOIXFEVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.47

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.08

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.18

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

8.64

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOIX vs. FEVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOIX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа FEVIX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOIX и FEVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOIXFEVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.47

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.91

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.72

+0.15

Корреляция

Корреляция между SGOIX и FEVIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOIX и FEVIX

Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности FEVIX в 9.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%
FEVIX
First Eagle U.S. Value Fund		9.35%9.46%6.79%6.67%8.32%9.28%1.93%8.58%16.27%9.09%8.76%5.07%

Просадки

Сравнение просадок SGOIX и FEVIX

Максимальная просадка SGOIX за все время составила -35.54%, примерно равная максимальной просадке FEVIX в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и FEVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGOIXFEVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-36.44%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-9.38%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-19.34%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.79%

-29.97%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-7.02%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-4.04%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.36%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOIX и FEVIX

First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с First Eagle U.S. Value Fund (FEVIX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGOIXFEVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

3.86%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

8.21%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

13.39%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

12.54%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

13.79%

-2.42%