Сравнение SGOIX с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
SGOIX управляется First Eagle. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SGOIX и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOIX и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 5.04% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 17.90% | -9.95% | 14.38% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.71% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOIX показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции SGOIX превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 8.44% против 6.52% соответственно.
SGOIX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 31.32%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 8.44%
EFAV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOIX и EFAV
SGOIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Доходность на риск
SGOIX vs. EFAV — Ранг доходности на риск
SGOIX
EFAV
Сравнение SGOIX c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOIX | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.82 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.42 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.06 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 11.14 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOIX | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.82 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.66 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.55 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между SGOIX и EFAV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOIX и EFAV
Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 8.05% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок SGOIX и EFAV
Максимальная просадка SGOIX за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOIX | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -27.56% | -7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -7.14% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -27.46% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.79% | -27.56% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -2.98% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -4.78% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.96% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOIX и EFAV
First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOIX | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 4.78% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 7.56% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 12.22% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 11.73% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 13.20% | -1.83% |