Сравнение SGOIX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
SGOIX управляется First Eagle. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности SGOIX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOIX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 3.80% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 17.90% | -9.95% | 14.38% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOIX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции SGOIX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 8.31% против 12.92% соответственно.
SGOIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 8.31%
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOIX и DFQTX
SGOIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.
Доходность на риск
SGOIX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
SGOIX
DFQTX
Сравнение SGOIX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOIX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.08 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.63 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.25 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.35 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 6.35 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOIX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.08 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.62 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.48 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между SGOIX и DFQTX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOIX и DFQTX
Дивидендная доходность SGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности DFQTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 8.15% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок SGOIX и DFQTX
Максимальная просадка SGOIX за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOIX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOIX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -59.35% | +23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -12.73% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.39% | -22.64% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.79% | -37.21% | +12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -5.96% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -7.84% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.73% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOIX и DFQTX
First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что SGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOIX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.24% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 9.06% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 18.23% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 17.04% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 18.27% | -6.90% |