Сравнение SGMT с ATRO
SGMT (Sagimet Biosciences Inc.) and ATRO (Astronics Corporation) are both stocks. SGMT operates in Biotechnology (Healthcare), while ATRO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, SGMT returned -21.64% vs 175.47% for ATRO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGMT и ATRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGMT показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у ATRO с доходностью 76.99%.
SGMT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -12.08%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATRO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- 76.99%
- 6 месяцев
- 76.47%
- 1 год
- 175.47%
- 3 года*
- 74.20%
- 5 лет*
- 37.93%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам SGMT и ATRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGMT Sagimet Biosciences Inc. | 9.46% | 31.56% | -16.97% | -65.03% |
ATRO Astronics Corporation | 76.99% | 239.85% | -8.38% | -6.80% |
Correlation
The correlation between SGMT and ATRO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
SGMT:
$210.99M
ATRO:
$3.67B
SGMT:
-$1.34
ATRO:
$1.22
SGMT:
2.06
ATRO:
22.69
SGMT:
$0.00
ATRO:
$886.81M
SGMT:
$0.00
ATRO:
$272.44M
SGMT:
-$48.74M
ATRO:
$74.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGMT vs. ATRO — Ранг доходности на риск
SGMT
ATRO
Сравнение SGMT c ATRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) и Astronics Corporation (ATRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGMT | ATRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.46 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 7.23 | -7.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 24.48 | -25.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGMT и ATRO
Максимальная просадка SGMT за все время составила -89.69%, примерно равная максимальной просадке ATRO в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGMT и ATRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGMT | ATRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -90.12% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.57% | -23.39% | -32.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.82% | 0.00% | -64.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.85% | -38.08% | -27.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.91% | 7.06% | +26.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGMT и ATRO
Текущая волатильность для Sagimet Biosciences Inc. (SGMT) составляет 13.28%, в то время как у Astronics Corporation (ATRO) волатильность равна 20.40%. Это указывает на то, что SGMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGMT | ATRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 20.40% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.70% | 39.82% | +19.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.42% | 56.08% | +44.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.96% | 55.27% | +95.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.96% | 56.87% | +94.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGMT и ATRO
Ни SGMT, ни ATRO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGMT и ATRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sagimet Biosciences Inc. и Astronics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGMT and ATRO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATRO has higher volatility (20.40%) compared to SGMT (13.28%). In terms of maximum drawdown, SGMT dropped -89.69% vs ATRO's -90.12%.
ATRO currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGMT и ATRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор