PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLC с WLTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGLC с WLTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG).

SGLC и WLTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLC - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2023 г.. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SGLC и WLTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGLC и WLTG

2026 (YTD)202520242023
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		-2.12%17.30%20.19%18.93%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		-1.62%24.55%26.90%13.33%

Доходность по периодам

С начала года, SGLC показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у WLTG с доходностью -1.62%.

SGLC

1 день
1.11%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
2.14%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WLTG

1 день
1.10%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
2.02%
1 год
26.65%
3 года*
20.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI U.S. Large Cap Core ETF

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Часто сравнивают с SGLC:
SGLC с HCOWSGLC с SCHDSGLC с SPYSGLC с JEPISGLC с VOOSGLC с SPYISGLC с BDGS
Часто сравнивают с WLTG:
WLTG с BDGSWLTG с SPYWLTG с VOOWLTG с LRGFWLTG с SPYGWLTG с INTFWLTG с GDE

Сравнение комиссий SGLC и WLTG

SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WLTG в 0.75%.

SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Доходность на риск

SGLC vs. WLTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLC
Ранг доходности на риск SGLC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLC c WLTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGLCWLTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.60

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.27

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.79

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

11.32

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLC vs. WLTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLC на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа WLTG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLC и WLTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGLCWLTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.60

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.56

+0.56

Корреляция

Корреляция между SGLC и WLTG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLC и WLTG

Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности WLTG в 4.50%

TTM20252024202320222021
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		0.24%0.23%8.68%1.49%0.00%0.00%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		4.50%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%

Просадки

Сравнение просадок SGLC и WLTG

Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и WLTG.

Загрузка...

Показатели просадок

SGLCWLTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-25.14%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-9.56%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.89%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-9.39%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.36%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLC и WLTG

SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что SGLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGLCWLTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.70%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

10.93%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

16.73%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

15.25%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

15.25%

+0.93%