Сравнение SGLC с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
SGLC и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGLC - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 30 мар. 2023 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SGLC и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGLC и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | -2.12% | 17.30% | 20.19% | 18.93% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 4.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SGLC показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
SGLC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGLC и SAMT
SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
SGLC vs. SAMT — Ранг доходности на риск
SGLC
SAMT
Сравнение SGLC c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGLC | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.02 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.65 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 4.14 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 11.64 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGLC | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.02 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.77 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между SGLC и SAMT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLC и SAMT
Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | 0.24% | 0.23% | 8.68% | 1.49% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок SGLC и SAMT
Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, примерно равная максимальной просадке SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGLC | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.24% | -20.57% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -8.76% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -5.23% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -8.00% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.11% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLC и SAMT
SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что SGLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGLC | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 4.89% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 11.92% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 17.68% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 16.77% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 16.77% | -0.59% |