PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SGLC с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SGLC и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGLC и SAMT


2026 (YTD)202520242023
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF
-2.12%17.30%20.19%18.93%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
2.57%33.10%28.15%4.74%

Доходность по периодам

С начала года, SGLC показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.


SGLC

1 день
1.11%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
2.14%
1 год
20.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SAMT

1 день
0.59%
1 месяц
-1.15%
С начала года
2.57%
6 месяцев
6.09%
1 год
35.45%
3 года*
22.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SGI U.S. Large Cap Core ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Сравнение комиссий SGLC и SAMT

SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.


Доходность на риск

SGLC vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SGLC
Ранг доходности на риск SGLC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина

SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLC c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SGLCSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.02

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.65

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

4.14

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

11.64

-4.13

SGLC vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLC на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLC и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SGLCSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.02

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.77

+0.35

Корреляция

Корреляция между SGLC и SAMT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLC и SAMT

Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SAMT в 0.68%


TTM2025202420232022
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF
0.24%0.23%8.68%1.49%0.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
0.68%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок SGLC и SAMT

Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, примерно равная максимальной просадке SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и SAMT.


Загрузка...

Показатели просадок


SGLCSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-20.57%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-8.76%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.23%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-8.00%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.11%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLC и SAMT

SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что SGLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SGLCSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

4.89%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

11.92%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

17.68%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

16.77%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

16.77%

-0.59%