Сравнение SGLC с QMAR

С начала года, SGLC показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGLC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGLC на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLC и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SGLC и QMAR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, примерно равная максимальной просадке QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и QMAR.

SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что SGLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.