PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLC с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLC с FNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGLC (SGI U.S. Large Cap Core ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - SGLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Summit Global Investments, while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. SGLC is actively managed, while FNDX is passively managed. Over the past 3 years, SGLC returned 22.49%/yr vs 21.32%/yr for FNDX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGLC charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности SGLC и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGLC показывает доходность 14.85%, а FNDX немного выше – 15.35%.

SGLC

1 день
0.35%
1 месяц
5.34%
С начала года
14.85%
6 месяцев
16.84%
1 год
33.91%
3 года*
22.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDX

1 день
0.68%
1 месяц
3.54%
С начала года
15.35%
6 месяцев
15.57%
1 год
33.72%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLC и FNDX

2026 (YTD)202520242023
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		14.85%17.30%20.19%18.93%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		15.35%16.94%16.77%14.49%

Correlation

The correlation between SGLC and FNDX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2023 г.

0.79

The correlation between SGLC and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SGLC и FNDX

Секторы
SGLC
FNDX

Технологии

32.4%
19.1%

Финансовые услуги

14.9%
14.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.2%

Здравоохранение

9.9%
12.0%

Промышленность

6.5%
9.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
7.4%

Сырьевые материалы

3.1%
3.7%

Энергетика

2.9%
10.3%

Недвижимость

2.5%
1.8%

Коммунальные услуги

1.2%
3.2%

Технологии

SGLC
32.4%
FNDX
19.1%

Финансовые услуги

SGLC
14.9%
FNDX
14.1%

Коммуникационные услуги

SGLC
11.2%
FNDX
10.1%

Потребительский циклический сектор

SGLC
10.1%
FNDX
9.2%

Здравоохранение

SGLC
9.9%
FNDX
12.0%

Промышленность

SGLC
6.5%
FNDX
9.3%

Потребительский защитный сектор

SGLC
5.4%
FNDX
7.4%

Сырьевые материалы

SGLC
3.1%
FNDX
3.7%

Энергетика

SGLC
2.9%
FNDX
10.3%

Недвижимость

SGLC
2.5%
FNDX
1.8%

Коммунальные услуги

SGLC
1.2%
FNDX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI U.S. Large Cap Core ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с SGLC:
SGLC с HCOWSGLC с SCHDSGLC с JEPISGLC с SPYSGLC с VOOSGLC с SPYISGLC с BDGS
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

SGLC vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLC
Ранг доходности на риск SGLC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLC c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGLCFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
3.32

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
4.64

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.61

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

5.59

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

21.88

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLC vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLC на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLC и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGLCFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

3.32

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.80

+0.64

Просадки

Сравнение просадок SGLC и FNDX

Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLCFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-37.72%

+17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-6.06%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.24%

-16.30%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-3.55%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.55%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLC и FNDX

SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что SGLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLCFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.15%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

7.27%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

10.22%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

15.18%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

17.50%

-1.47%

Сравнение комиссий SGLC и FNDX

SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLC и FNDX

Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности FNDX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.44%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		0.20%0.23%8.68%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGLC and FNDX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGLC has higher volatility (3.26%) compared to FNDX (2.15%). In terms of maximum drawdown, SGLC dropped -20.24% vs FNDX's -37.72%.

On 3-year performance, SGLC leads with 22.49% vs 21.32% for FNDX. On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SGLC has performed better with a 22.49% return vs 21.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for SGLC.

FNDX has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.20% for SGLC.

SGLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDX is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Summit Global Investments and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for SGLC and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLC и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор