PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGLC с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGLC с CVSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGLC (SGI U.S. Large Cap Core ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SGLC returned 22.49%/yr vs 13.49%/yr for CVSE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGLC charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности SGLC и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SGLC

1 день
0.35%
1 месяц
5.34%
С начала года
14.85%
6 месяцев
16.84%
1 год
33.91%
3 года*
22.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.08%
3 года*
13.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGLC и CVSE

2026 (YTD)202520242023
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		14.85%17.30%20.19%18.93%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%14.99%

Correlation

The correlation between SGLC and CVSE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2023 г.

0.79

Over the past year, the correlation between SGLC and CVSE has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SGLC и CVSE

Секторы
SGLC
CVSE

Технологии

32.4%
39.5%

Финансовые услуги

14.9%
16.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
5.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.0%

Здравоохранение

9.9%
10.3%

Промышленность

6.5%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
1.7%

Сырьевые материалы

3.1%
2.7%

Энергетика

2.9%

-

Недвижимость

2.5%
3.5%

Коммунальные услуги

1.2%
2.5%

Технологии

SGLC
32.4%
CVSE
39.5%

Финансовые услуги

SGLC
14.9%
CVSE
16.3%

Коммуникационные услуги

SGLC
11.2%
CVSE
5.1%

Потребительский циклический сектор

SGLC
10.1%
CVSE
7.0%

Здравоохранение

SGLC
9.9%
CVSE
10.3%

Промышленность

SGLC
6.5%
CVSE
11.3%

Потребительский защитный сектор

SGLC
5.4%
CVSE
1.7%

Сырьевые материалы

SGLC
3.1%
CVSE
2.7%

Энергетика

SGLC
2.9%
CVSE

-

Недвижимость

SGLC
2.5%
CVSE
3.5%

Коммунальные услуги

SGLC
1.2%
CVSE
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI U.S. Large Cap Core ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с SGLC:
SGLC с HCOWSGLC с SCHDSGLC с JEPISGLC с SPYSGLC с VOOSGLC с SPYISGLC с BDGS
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

SGLC vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGLC
Ранг доходности на риск SGLC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGLC c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGLCCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.28

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
1.90

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.67

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

5.72

+9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGLC vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGLC на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGLC и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGLCCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.28

+1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.92

+0.52

Просадки

Сравнение просадок SGLC и CVSE

Максимальная просадка SGLC за все время составила -20.24%, примерно равная максимальной просадке CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLC и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGLCCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-20.29%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-3.08%

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.24%

-20.29%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-1.68%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-2.69%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.43%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SGLC и CVSE

SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SGLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGLCCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

0.00%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

0.00%

+11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

6.42%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

13.86%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

13.86%

+2.17%

Сравнение комиссий SGLC и CVSE

SGLC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGLC и CVSE

Дивидендная доходность SGLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
SGLC
SGI U.S. Large Cap Core ETF		0.20%0.23%8.68%1.49%

Часто задаваемые вопросы

SGLC and CVSE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGLC has higher volatility (3.26%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, SGLC dropped -20.24% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, SGLC leads with 22.49% vs 13.49% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SGLC has performed better with a 22.49% return vs 13.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for SGLC.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.20% for SGLC.

They also come from different issuers: Summit Global Investments and Calvert. Their fees differ too: 0.85% for SGLC and 0.29% for CVSE.

SGLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGLC и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор