Сравнение SGISX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
SGISX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2008 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности SGISX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGISX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGISX Crossmark Steward Global Equity Income Fund | -1.11% | 21.79% | 9.34% | 15.60% | -11.27% | 19.46% | 8.55% | 24.76% | -7.78% | 22.36% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 9.34% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SGISX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции SGISX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 10.33% против 12.90% соответственно.
SGISX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 10.33%
VGPMX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 21.84%
- 1 год
- 63.85%
- 3 года*
- 26.13%
- 5 лет*
- 19.75%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGISX и VGPMX
SGISX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
SGISX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
SGISX
VGPMX
Сравнение SGISX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGISX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 3.30 | -2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 3.88 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.62 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 5.04 | -3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 20.55 | -13.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGISX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 3.30 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.15 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.60 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.25 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между SGISX и VGPMX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGISX и VGPMX
Дивидендная доходность SGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности VGPMX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGISX Crossmark Steward Global Equity Income Fund | 6.45% | 6.35% | 5.08% | 2.67% | 8.68% | 16.69% | 2.43% | 7.94% | 10.59% | 7.58% | 6.99% | 8.32% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.57% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок SGISX и VGPMX
Максимальная просадка SGISX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGISX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGISX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.59% | -78.85% | +43.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.80% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -22.71% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.59% | -54.59% | +19.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -6.62% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -34.68% | +30.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.14% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGISX и VGPMX
Текущая волатильность для Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) составляет 5.23%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что SGISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGISX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 7.43% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 13.52% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 19.49% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 17.20% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 21.67% | -5.03% |