Сравнение SGISX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
SGISX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2008 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SGISX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGISX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGISX Crossmark Steward Global Equity Income Fund | -0.61% | 21.79% | 9.34% | 15.60% | -11.27% | 19.46% | 8.55% | 24.76% | -7.78% | 22.36% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.07% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SGISX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции SGISX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 10.38% против 5.83% соответственно.
SGISX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.38%
GAOAX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 5.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGISX и GAOAX
SGISX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
SGISX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
SGISX
GAOAX
Сравнение SGISX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGISX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.32 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.21 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 4.82 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGISX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.18 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.54 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.55 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SGISX и GAOAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGISX и GAOAX
Дивидендная доходность SGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности GAOAX в 9.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGISX Crossmark Steward Global Equity Income Fund | 6.41% | 6.35% | 5.08% | 2.67% | 8.68% | 16.69% | 2.43% | 7.94% | 10.59% | 7.58% | 6.99% | 8.32% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 9.95% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок SGISX и GAOAX
Максимальная просадка SGISX за все время составила -35.59%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGISX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGISX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.59% | -29.02% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -8.95% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -29.02% | +7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.59% | -29.02% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -6.83% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -6.02% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.24% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGISX и GAOAX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что SGISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGISX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.81% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 7.60% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 11.55% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 11.03% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 10.81% | +5.83% |