Сравнение SGINX с CMPGX
SGINX (DWS GNMA Fund) and CMPGX (Principal Government & High Quality Bond Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, SGINX returned 0.98%/yr vs 0.63%/yr for CMPGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SGINX charges 0.58%/yr vs 0.78%/yr for CMPGX.
Доходность
Сравнение доходности SGINX и CMPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGINX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у CMPGX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции SGINX превзошли акции CMPGX по среднегодовой доходности: 0.98% против 0.63% соответственно.
SGINX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 0.98%
CMPGX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 0.63%
Сравнение доходности по годам SGINX и CMPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGINX DWS GNMA Fund | -0.38% | 7.88% | 0.59% | 4.93% | -11.82% | -1.12% | 3.29% | 6.65% | 0.42% | 1.52% |
CMPGX Principal Government & High Quality Bond Fund | 0.53% | 7.56% | 0.46% | 3.98% | -12.34% | -1.80% | 2.50% | 6.12% | 0.52% | 1.36% |
Correlation
The correlation between SGINX and CMPGX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.83 |
The correlation between SGINX and CMPGX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGINX vs. CMPGX — Ранг доходности на риск
SGINX
CMPGX
Сравнение SGINX c CMPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS GNMA Fund (SGINX) и Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGINX | CMPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 4.43 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGINX и CMPGX
Максимальная просадка SGINX за все время составила -17.37%, что меньше максимальной просадки CMPGX в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGINX и CMPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGINX | CMPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.37% | -19.56% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -3.39% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.51% | -8.19% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -19.17% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | -19.56% | +2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -3.16% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -2.42% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.09% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGINX и CMPGX
DWS GNMA Fund (SGINX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что SGINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGINX | CMPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.44% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 3.34% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 4.32% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.48% | 6.67% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 4.99% | -0.15% |
Сравнение комиссий SGINX и CMPGX
SGINX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CMPGX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGINX и CMPGX
Дивидендная доходность SGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности CMPGX в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPGX Principal Government & High Quality Bond Fund | 3.59% | 3.44% | 2.84% | 2.19% | 1.35% | 1.08% | 2.00% | 2.43% | 2.65% | 3.30% | 3.76% | 2.96% |
SGINX DWS GNMA Fund | 4.14% | 3.77% | 3.97% | 3.82% | 1.86% | 1.37% | 2.22% | 2.94% | 2.71% | 3.07% | 2.95% | 3.41% |
Часто задаваемые вопросы
SGINX and CMPGX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGINX has higher volatility (1.76%) compared to CMPGX (1.44%). In terms of maximum drawdown, SGINX dropped -17.37% vs CMPGX's -19.56%.
CMPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGINX и CMPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор