Сравнение WAEMX с EMPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX).

WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности WAEMX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAEMX и EMPTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund	4.12%	5.85%	-2.21%	21.20%	-38.76%	30.16%	32.79%	27.45%	-17.43%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	2.95%	43.82%	2.51%	8.92%	-25.38%	-9.36%	24.79%	14.98%	0.55%

Доходность по периодам

С начала года, WAEMX показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у EMPTX с доходностью 2.95%.

WAEMX

1 день: 1.14%

1 месяц: -5.85%

С начала года: 4.12%

6 месяцев: 9.04%

1 год: 21.06%

3 года*: 6.68%

5 лет*: -0.10%

10 лет*: 6.63%

EMPTX

1 день: 3.14%

1 месяц: -9.75%

С начала года: 2.95%

6 месяцев: 8.93%

1 год: 38.76%

3 года*: 17.16%

5 лет*: 1.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Название символа

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с WAEMX:

WAEMX с WAINX WAEMX с GPMCX WAEMX с CMNIX WAEMX с SGIIX WAEMX с VWO WAEMX с VFINX WAEMX с VTSAX

Часто сравнивают с EMPTX:

EMPTX с PASIX EMPTX с PCSIX EMPTX с DRESX EMPTX с FSSGX EMPTX с WBELX EMPTX с GBFAX EMPTX с PCSVX

Сравнение комиссий WAEMX и EMPTX

WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

WAEMX

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

EMPTX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

WAEMX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WAEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMPTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAEMX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WAEMX	EMPTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.26	2.26	-1.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.82	2.84	-1.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.43	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.20	2.42	-0.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.78	9.35	-1.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAEMX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAEMX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа EMPTX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAEMX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WAEMX	EMPTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.26	2.26	-1.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.01	0.09	-0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.37	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.25	0.33	-0.08

Корреляция

Корреляция между WAEMX и EMPTX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAEMX и EMPTX

Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 67.61%, что больше доходности EMPTX в 1.86%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund	67.61%	70.40%	6.49%	0.00%	3.32%	6.03%	7.15%	5.82%	12.81%	0.00%	0.00%	0.02%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	1.86%	1.91%	3.40%	3.20%	3.84%	11.93%	1.50%	2.75%	0.54%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAEMX и EMPTX

Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и EMPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WAEMX	EMPTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.35%	-46.03%	-20.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.38%	-14.50%	+5.12%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.88%	-41.73%	-3.15%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.88%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.97%	-11.81%	-11.16%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.87%	-18.72%	+1.85%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.65%	3.94%	-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности WAEMX и EMPTX

Текущая волатильность для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) составляет 7.25%, в то время как у UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WAEMX	EMPTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.25%	9.66%	-2.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.20%	13.96%	-1.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.78%	18.98%	-2.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.41%	18.90%	-1.49%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.94%	19.24%	-1.30%

Сравнение WAEMX с EMPTX

Доходность

Сравнение доходности WAEMX и EMPTX

Сравнение доходности по годам WAEMX и EMPTX

Доходность по периодам

WAEMX

EMPTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WAEMX и EMPTX

Доходность на риск

WAEMX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

WAEMX

EMPTX

Сравнение WAEMX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WAEMX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAEMX и EMPTX

Просадки

Сравнение просадок WAEMX и EMPTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WAEMX и EMPTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)