PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAEMX с EMPTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WAEMX с EMPTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WAEMX (Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund) and EMPTX (UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, WAEMX returned 2.04%/yr vs 6.60%/yr for EMPTX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAEMX charges 1.91%/yr vs 0.19%/yr for EMPTX.

Доходность

Сравнение доходности WAEMX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WAEMX показывает доходность 24.12%, что значительно ниже, чем у EMPTX с доходностью 30.32%.

WAEMX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.40%
С начала года
24.12%
6 месяцев
28.62%
1 год
34.27%
3 года*
12.28%
5 лет*
2.04%
10 лет*
8.47%

EMPTX

1 день
-0.15%
1 месяц
9.50%
С начала года
30.32%
6 месяцев
34.06%
1 год
66.26%
3 года*
26.91%
5 лет*
6.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WAEMX и EMPTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		24.12%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-17.43%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		30.32%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%

Correlation

The correlation between WAEMX and EMPTX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

0.59

The correlation between WAEMX and EMPTX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с GPMCXWAEMX с SGIIXWAEMX с CMNIXWAEMX с VFINXWAEMX с VWOWAEMX с VTSAX
Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с SSKEXEMPTX с NEMIXEMPTX с PCSVXEMPTX с BPGLXEMPTX с PASIXEMPTX с UTBPXEMPTX с BEMIX

Доходность на риск

WAEMX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAEMX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAEMXEMPTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
4.00

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
4.80

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.71

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

5.17

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

20.42

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAEMX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAEMX на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа EMPTX равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAEMX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAEMXEMPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

4.00

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.35

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.49

-0.18

Просадки

Сравнение просадок WAEMX и EMPTX

Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и EMPTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WAEMXEMPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.35%

-46.03%

-20.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-14.50%

+6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.56%

-15.50%

-10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-41.46%

-3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-0.15%

-8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-18.36%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.54%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WAEMX и EMPTX

Текущая волатильность для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) составляет 5.64%, в то время как у UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WAEMXEMPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

7.65%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

16.05%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

18.72%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

19.28%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

19.36%

-1.17%

Сравнение комиссий WAEMX и EMPTX

WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAEMX и EMPTX

Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 56.72%, что больше доходности EMPTX в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.47%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%0.00%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		56.72%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

WAEMX and EMPTX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMPTX has higher volatility (7.65%) compared to WAEMX (5.64%). In terms of maximum drawdown, WAEMX dropped -66.35% vs EMPTX's -46.03%.

EMPTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WAEMX и EMPTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор