PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIIX с NLSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIIX с NLSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX).

SGIIX управляется First Eagle. NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и NLSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGIIX и NLSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		-2.39%7.20%7.47%13.10%-6.85%9.01%15.27%17.11%-6.92%13.39%

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у NLSIX с доходностью -2.39%. За последние 10 лет акции SGIIX превзошли акции NLSIX по среднегодовой доходности: 10.18% против 6.51% соответственно.

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%

NLSIX

1 день
1.29%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-1.80%
1 год
4.47%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.89%
10 лет*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

Neuberger Berman Long Short Fund

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ
Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CPLIXNLSIX с CLSENLSIX с MTMIXNLSIX с QLEIXNLSIX с SPYNLSIX с PCRIXNLSIX с QQQI

Сравнение комиссий SGIIX и NLSIX

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии NLSIX в 1.28%.

NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I

Доходность на риск

SGIIX vs. NLSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c NLSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIIXNLSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.75

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.15

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.16

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

0.93

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

3.48

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIIX vs. NLSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа NLSIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и NLSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIIXNLSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.75

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.74

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.92

-0.01

Корреляция

Корреляция между SGIIX и NLSIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и NLSIX

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности NLSIX в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и NLSIX

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки NLSIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и NLSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGIIXNLSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-14.75%

-22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-4.39%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-10.79%

-8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-14.75%

-12.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-3.16%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-2.03%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.17%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и NLSIX

First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGIIXNLSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

2.36%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

3.63%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

6.46%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

6.65%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

7.31%

+5.15%