PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIIX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIIX с GQRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX).

SGIIX управляется First Eagle. GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGIIX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%9.58%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.87%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 7.87%.

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%

GQRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.23%
1 год
7.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX

Сравнение комиссий SGIIX и GQRIX

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GQRIX в 0.75%.

SGIIX
First Eagle Global Fund Class I
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

SGIIX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIIXGQRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.68

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

0.97

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.14

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

0.97

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

3.48

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIIX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа GQRIX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIIXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.68

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.79

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.73

+0.18

Корреляция

Корреляция между SGIIX и GQRIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и GQRIX

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности GQRIX в 7.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.36%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и GQRIX

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и GQRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGIIXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-28.86%

-8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-8.80%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-20.29%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-3.35%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-4.94%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.53%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и GQRIX

First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGIIXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.09%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

6.73%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

11.89%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

14.69%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

17.40%

-4.94%