PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIIX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIIX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

SGIIX управляется First Eagle. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGIIX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGIIX имеют среднегодовую доходность 10.18%, а акции GMGEX немного отстают с 9.93%.

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий SGIIX и GMGEX

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

SGIIX
First Eagle Global Fund Class I
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

SGIIX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIIXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.94

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.63

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.59

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

11.30

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIIX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMGEX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIIXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.94

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.55

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.62

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.22

+0.69

Корреляция

Корреляция между SGIIX и GMGEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и GMGEX

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и GMGEX

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGIIXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-58.47%

+21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-11.62%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-28.58%

+9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-34.98%

+7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-6.81%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-16.84%

+13.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.66%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и GMGEX

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) составляет 5.42%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGIIXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.09%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.78%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

15.72%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

14.74%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

16.02%

-3.56%