PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIIX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIIX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

SGIIX управляется First Eagle. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGIIX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%8.11%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий SGIIX и GCCHX

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

SGIIX
First Eagle Global Fund Class I
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

SGIIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIIXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.55

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

3.20

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

4.57

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

16.21

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIIX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCCHX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIIXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.55

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.05

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.37

+0.53

Корреляция

Корреляция между SGIIX и GCCHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и GCCHX

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и GCCHX

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGIIXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-54.32%

+17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-14.89%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-54.32%

+34.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-9.81%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-14.11%

+10.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.20%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и GCCHX

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) составляет 5.42%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGIIXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

9.28%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

17.44%

-8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

27.93%

-14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

26.92%

-15.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

25.23%

-12.77%