PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIIX с FESGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGIIX с FESGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGIIX (First Eagle Global Fund Class I) and FESGX (First Eagle Global Fund Class C) are both mutual funds - SGIIX is a Global Equities fund managed by First Eagle, while FESGX is a Global Allocation fund actively managed by First Eagle. Over the past 10 years, SGIIX returned 10.43%/yr vs 9.32%/yr for FESGX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SGIIX charges 0.86%/yr vs 1.86%/yr for FESGX.

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и FESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у FESGX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции SGIIX превзошли акции FESGX по среднегодовой доходности: 10.43% против 9.32% соответственно.

SGIIX

1 день
-0.84%
1 месяц
1.82%
С начала года
7.75%
6 месяцев
9.29%
1 год
26.45%
3 года*
19.06%
5 лет*
10.86%
10 лет*
10.43%

FESGX

1 день
-0.85%
1 месяц
1.74%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.75%
1 год
25.20%
3 года*
17.89%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGIIX и FESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		7.75%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		7.30%30.64%10.94%11.92%-7.17%11.35%7.50%19.26%-9.13%12.62%

Correlation

The correlation between SGIIX and FESGX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2000 г.

1.00

The correlation between SGIIX and FESGX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

First Eagle Global Fund Class C

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с FEGESGIIX с WAEMX
Часто сравнивают с FESGX:
FESGX с JNSMXFESGX с GBMFXFESGX с FEURXFESGX с LFMIXFESGX с RAPZXFESGX с GBFFXFESGX с PFADX

Доходность на риск

SGIIX vs. FESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FESGX
Ранг доходности на риск FESGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESGX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESGX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c FESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIIXFESGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.30

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.10

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.43

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

8.46

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIIX vs. FESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESGX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и FESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIIXFESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.30

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.82

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.70

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и FESGX

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, примерно равная максимальной просадке FESGX в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и FESGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGIIXFESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-37.54%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.58%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.52%

-10.58%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-20.00%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-27.77%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-3.27%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-4.53%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.03%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и FESGX

First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX) имеют волатильность 3.01% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGIIXFESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.01%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

9.17%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

11.16%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

11.97%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

12.50%

0.00%

Сравнение комиссий SGIIX и FESGX

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии FESGX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и FESGX

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности FESGX в 8.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		8.55%9.18%4.84%2.85%4.25%5.44%1.61%4.69%5.71%3.61%4.48%1.06%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		8.92%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SGIIX and FESGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FESGX has higher volatility (3.01%) compared to SGIIX (3.01%). In terms of maximum drawdown, SGIIX dropped -37.03% vs FESGX's -37.54%.

SGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGIIX и FESGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор