PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIIX с FESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIIX с FESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX).

SGIIX управляется First Eagle. FESGX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и FESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGIIX и FESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		1.53%30.64%10.94%11.92%-7.17%11.35%7.50%19.26%-9.13%12.62%

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у FESGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции SGIIX превзошли акции FESGX по среднегодовой доходности: 10.18% против 9.07% соответственно.

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%

FESGX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.80%
С начала года
1.53%
6 месяцев
6.62%
1 год
24.12%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

First Eagle Global Fund Class C

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ
Часто сравнивают с FESGX:
FESGX с LVHIFESGX с RAPZXFESGX с JNSMXFESGX с PFADXFESGX с LFMIXFESGX с FEURXFESGX с GBFFX

Сравнение комиссий SGIIX и FESGX

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии FESGX в 1.86%.

FESGX
First Eagle Global Fund Class C
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I

Доходность на риск

SGIIX vs. FESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FESGX
Ранг доходности на риск FESGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c FESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIIXFESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.80

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.44

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.31

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

9.50

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIIX vs. FESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESGX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и FESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIIXFESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.80

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.85

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.68

+0.22

Корреляция

Корреляция между SGIIX и FESGX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и FESGX

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности FESGX в 9.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		9.04%9.18%4.84%2.85%4.25%5.44%1.61%4.69%5.71%3.61%4.48%1.06%

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и FESGX

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, примерно равная максимальной просадке FESGX в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и FESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGIIXFESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-37.54%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.58%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-20.00%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-27.77%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-8.47%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-4.53%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.57%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и FESGX

First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX) имеют волатильность 5.42% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGIIXFESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

5.40%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.09%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

13.54%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

11.91%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

12.46%

0.00%