PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIIX с FEOE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIIX с FEOE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE).

SGIIX управляется First Eagle. FEOE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и FEOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGIIX и FEOE

2026 (YTD)20252024
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%-0.27%
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		5.67%41.33%-0.42%

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у FEOE с доходностью 5.67%.

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%

FEOE

1 день
1.27%
1 месяц
-6.43%
С начала года
5.67%
6 месяцев
11.98%
1 год
33.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

First Eagle Overseas Equity ETF

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ
Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с IHDGFEOE с HAPFEOE с DFIVFEOE с FEGEFEOE с FDTFEOE с BKIEFEOE с DWMF

Сравнение комиссий SGIIX и FEOE

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FEOE в 0.50%.

SGIIX
First Eagle Global Fund Class I
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF

Доходность на риск

SGIIX vs. FEOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c FEOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIIXFEOEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.06

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.68

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.70

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

11.05

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIIX vs. FEOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEOE равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и FEOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIIXFEOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.06

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

2.39

-1.48

Корреляция

Корреляция между SGIIX и FEOE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и FEOE

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности FEOE в 1.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.44%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и FEOE

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки FEOE в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и FEOE.

Загрузка...

Показатели просадок

SGIIXFEOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-12.27%

-24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-12.27%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-8.18%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-1.42%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.00%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и FEOE

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) составляет 5.42%, в то время как у First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGIIXFEOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

7.10%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

11.38%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

16.24%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

15.47%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

15.47%

-3.01%