Сравнение SGI с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Somnigroup International Inc. (SGI) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности SGI и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGI и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGI Somnigroup International Inc. | -17.39% | 58.81% | 12.34% | 50.08% | -25.99% | 75.59% | 24.05% | 110.29% | -33.96% | -8.19% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
SGI:
$1.81
COST:
$25.63
SGI:
40.74
COST:
38.88
SGI:
2.09
COST:
1.16
SGI:
$7.48B
COST:
$286.27B
SGI:
$3.18B
COST:
$19.33B
SGI:
$929.80M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, SGI показывает доходность -17.39%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции SGI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 17.63% против 22.28% соответственно.
SGI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -15.63%
- С начала года
- -17.39%
- 6 месяцев
- -11.21%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 17.63%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGI vs. COST — Ранг доходности на риск
SGI
COST
Сравнение SGI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Somnigroup International Inc. (SGI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGI | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.25 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.50 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.31 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 0.61 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.25 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.08 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 1.02 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.59 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между SGI и COST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGI и COST
Дивидендная доходность SGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGI Somnigroup International Inc. | 0.84% | 0.67% | 0.92% | 0.86% | 1.17% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок SGI и COST
Максимальная просадка SGI за все время составила -89.24%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGI и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.24% | -53.39% | -35.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -19.35% | -9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.53% | -31.40% | -27.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.91% | -31.40% | -43.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.73% | -6.95% | -17.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.81% | -13.40% | -14.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 9.67% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGI и COST
Somnigroup International Inc. (SGI) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что SGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 4.38% | +8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.66% | 13.33% | +13.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.29% | 20.08% | +15.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.76% | 22.51% | +16.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.43% | 21.90% | +24.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Somnigroup International Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGI и COST
SGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.70M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
SGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила об операционной прибыли в 247.10M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
SGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила о чистой прибыли в 140.80M при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.