Сравнение SGI с COST
SGI (Somnigroup International Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. SGI operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SGI returned 19.25%/yr vs 22.03%/yr for COST. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGI и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGI показывает доходность -13.90%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции SGI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 19.25% против 22.03% соответственно.
SGI
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- 14.40%
- С начала года
- -13.90%
- 6 месяцев
- -14.64%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 27.85%
- 5 лет*
- 15.76%
- 10 лет*
- 19.25%
COST
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение доходности по годам SGI и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGI Somnigroup International Inc. | -13.90% | 58.81% | 12.34% | 50.08% | -25.99% | 75.59% | 24.05% | 110.29% | -33.96% | -8.19% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.77% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between SGI and COST is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2003 г. | 0.30 |
The correlation between SGI and COST shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SGI:
$2.45
COST:
$26.51
SGI:
31.20
COST:
36.26
SGI:
2.12
COST:
1.09
SGI:
$7.67B
COST:
$293.59B
SGI:
$3.40B
COST:
$11.12B
SGI:
$1.14B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGI vs. COST — Ранг доходности на риск
SGI
COST
Сравнение SGI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Somnigroup International Inc. (SGI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGI | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.25 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | -0.55 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGI и COST
Максимальная просадка SGI за все время составила -89.24%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGI и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.24% | -53.39% | -35.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.12% | -14.42% | -22.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.12% | -20.74% | -16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.53% | -31.40% | -27.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.91% | -31.40% | -43.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.55% | -12.17% | -9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.78% | -13.36% | -14.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.37% | 6.81% | +7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGI и COST
Somnigroup International Inc. (SGI) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что SGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.03% | 6.17% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.88% | 14.48% | +17.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.12% | 18.77% | +19.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.59% | 22.73% | +16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.70% | 21.97% | +24.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGI и COST
Дивидендная доходность SGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности COST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SGI Somnigroup International Inc. | 0.84% | 0.67% | 0.92% | 0.86% | 1.17% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Somnigroup International Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGI и COST
SGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила о валовой прибыли в 776.90M при выручке в 1.80B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
SGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.10M при выручке в 1.80B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
SGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.20M при выручке в 1.80B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
SGI and COST have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGI has higher volatility (12.03%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, SGI dropped -89.24% vs COST's -53.39%.
SGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGI и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор