Сравнение SGI с LEG
SGI (Somnigroup International Inc.) and LEG (Leggett & Platt, Incorporated) are both stocks. Both operate in the Furnishings, Fixtures & Appliances industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, SGI returned 16.74%/yr vs -11.84%/yr for LEG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SGI и LEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGI показывает доходность -24.15%, что значительно ниже, чем у LEG с доходностью -10.47%. За последние 10 лет акции SGI превзошли акции LEG по среднегодовой доходности: 16.74% против -11.84% соответственно.
SGI
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -24.15%
- 6 месяцев
- -25.43%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 22.96%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 16.74%
LEG
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -10.47%
- 6 месяцев
- -13.24%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- -29.79%
- 5 лет*
- -26.16%
- 10 лет*
- -11.84%
Сравнение доходности по годам SGI и LEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGI Somnigroup International Inc. | -24.15% | 58.81% | 12.34% | 50.08% | -25.99% | 75.59% | 24.05% | 110.29% | -33.96% | -8.19% |
LEG Leggett & Platt, Incorporated | -10.47% | 17.02% | -61.93% | -13.45% | -17.78% | -3.76% | -9.05% | 47.13% | -22.25% | 0.58% |
Correlation
The correlation between SGI and LEG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2003 г. | 0.53 |
The correlation between SGI and LEG shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SGI:
$14.33B
LEG:
$1.38B
SGI:
$2.45
LEG:
$1.60
SGI:
27.49
LEG:
6.12
SGI:
1.87
LEG:
0.45
SGI:
4.55
LEG:
1.33
SGI:
$7.67B
LEG:
$3.03B
SGI:
$3.40B
LEG:
$717.40M
SGI:
$1.14B
LEG:
$433.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGI vs. LEG — Ранг доходности на риск
SGI
LEG
Сравнение SGI c LEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Somnigroup International Inc. (SGI) и Leggett & Platt, Incorporated (LEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGI | LEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.36 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 0.76 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGI | LEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.21 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.62 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.30 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.20 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SGI и LEG
Максимальная просадка SGI за все время составила -89.24%, примерно равная максимальной просадке LEG в -86.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGI и LEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGI | LEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.24% | -86.41% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.12% | -28.51% | -8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.12% | -77.99% | +40.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.53% | -85.65% | +27.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.91% | -86.41% | +11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.89% | -79.29% | +48.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.79% | -19.61% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.99% | 13.37% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGI и LEG
Somnigroup International Inc. (SGI) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Leggett & Platt, Incorporated (LEG) с волатильностью 15.53%. Это указывает на то, что SGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGI | LEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 15.53% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.45% | 30.63% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.80% | 49.41% | -12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.35% | 42.36% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.68% | 39.73% | +6.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGI и LEG
Дивидендная доходность SGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности LEG в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEG Leggett & Platt, Incorporated | 2.04% | 1.82% | 6.35% | 6.95% | 5.40% | 4.03% | 3.61% | 3.11% | 4.19% | 2.98% | 2.74% | 3.00% |
SGI Somnigroup International Inc. | 0.95% | 0.67% | 0.92% | 0.86% | 1.17% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGI и LEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Somnigroup International Inc. и Leggett & Platt, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGI and LEG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGI has higher volatility (16.69%) compared to LEG (15.53%). In terms of maximum drawdown, SGI dropped -89.24% vs LEG's -86.41%.
LEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGI и LEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор