PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGI с EXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SGI с EXC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Somnigroup International Inc. (SGI) и Exelon Corporation (EXC).

Доходность

Сравнение доходности SGI и EXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Somnigroup International Inc. (SGI) и Exelon Corporation (EXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGI и EXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGI
Somnigroup International Inc.		-17.04%58.81%12.34%50.08%-25.99%75.59%24.05%110.29%-33.96%-8.19%
EXC
Exelon Corporation		13.42%20.02%10.29%-13.96%8.29%41.48%-3.87%4.27%18.33%15.08%

Фундаментальные показатели

EPS

SGI:

$1.81

EXC:

$2.80

Коэффициент P/E

SGI:

40.91

EXC:

17.51

Коэффициент P/S

SGI:

2.10

EXC:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

SGI:

$7.48B

EXC:

$24.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

SGI:

$3.18B

EXC:

$10.33B

EBITDA (12 мес.)

SGI:

$929.80M

EXC:

$8.94B

Доходность по периодам

С начала года, SGI показывает доходность -17.04%, что значительно ниже, чем у EXC с доходностью 13.42%. За последние 10 лет акции SGI превзошли акции EXC по среднегодовой доходности: 17.68% против 10.70% соответственно.

SGI

1 день
6.56%
1 месяц
-17.25%
С начала года
-17.04%
6 месяцев
-12.01%
1 год
24.43%
3 года*
24.42%
5 лет*
15.76%
10 лет*
17.68%

EXC

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.06%
С начала года
13.42%
6 месяцев
10.80%
1 год
10.17%
3 года*
9.74%
5 лет*
13.51%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Somnigroup International Inc.

Exelon Corporation

Часто сравнивают с SGI:
SGI с QQQSGI с COSTSGI с VOOSGI с LEGSGI с CRHSGI с ILMNSGI с CSCO
Часто сравнивают с EXC:
EXC с CEGEXC с NEEEXC с XELEXC с SOEXC с VOOEXC с OIIEXC с XLU

Доходность на риск

SGI vs. EXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGI
Ранг доходности на риск SGI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EXC
Ранг доходности на риск EXC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGI c EXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Somnigroup International Inc. (SGI) и Exelon Corporation (EXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIEXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.54

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.90

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.32

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

2.28

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGI vs. EXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGI на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXC равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGI и EXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIEXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.54

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.45

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.38

-0.10

Корреляция

Корреляция между SGI и EXC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGI и EXC

Дивидендная доходность SGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности EXC в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGI
Somnigroup International Inc.		0.84%0.67%0.92%0.86%1.17%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXC
Exelon Corporation		3.30%3.67%5.05%4.01%3.12%2.65%3.62%3.18%3.06%3.32%3.56%4.47%

Просадки

Сравнение просадок SGI и EXC

Максимальная просадка SGI за все время составила -89.24%, что больше максимальной просадки EXC в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGI и EXC.

Загрузка...

Показатели просадок

SGIEXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.24%

-62.27%

-26.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.07%

-10.29%

-18.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.53%

-29.06%

-29.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.91%

-40.04%

-34.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.41%

-2.53%

-21.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.81%

-20.09%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

5.93%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SGI и EXC

Somnigroup International Inc. (SGI) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с Exelon Corporation (EXC) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что SGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGIEXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.41%

6.05%

+6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.75%

13.74%

+13.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.38%

19.16%

+16.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.77%

20.63%

+18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.44%

23.91%

+22.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGI и EXC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Somnigroup International Inc. и Exelon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B201720182019202020212022202320242025
1.87B
6.71B
(SGI) Общая выручка
(EXC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SGI и EXC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Somnigroup International Inc. и Exelon Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%201720182019202020212022202320242025
44.0%
43.1%
Активы портфеля
SGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.70M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

EXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exelon Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 6.71B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.

SGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила об операционной прибыли в 247.10M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

EXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exelon Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 6.71B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

SGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила о чистой прибыли в 140.80M при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

EXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exelon Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 6.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.