Сравнение SGI с EXC
SGI (Somnigroup International Inc.) and EXC (Exelon Corporation) are both stocks. SGI operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while EXC operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, SGI returned 16.74%/yr vs 9.90%/yr for EXC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGI и EXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGI показывает доходность -24.15%, что значительно ниже, чем у EXC с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции SGI превзошли акции EXC по среднегодовой доходности: 16.74% против 9.90% соответственно.
SGI
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -24.15%
- 6 месяцев
- -25.43%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 22.96%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 16.74%
EXC
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам SGI и EXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGI Somnigroup International Inc. | -24.15% | 58.81% | 12.34% | 50.08% | -25.99% | 75.59% | 24.05% | 110.29% | -33.96% | -8.19% |
EXC Exelon Corporation | 4.30% | 20.02% | 10.29% | -13.96% | 8.29% | 41.48% | -3.87% | 4.27% | 18.33% | 15.08% |
Correlation
The correlation between SGI and EXC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2003 г. | 0.20 |
The correlation between SGI and EXC shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SGI:
$14.33B
EXC:
$46.25B
SGI:
$2.45
EXC:
$2.74
SGI:
27.49
EXC:
16.44
SGI:
1.87
EXC:
1.84
SGI:
4.55
EXC:
1.58
SGI:
$7.67B
EXC:
$24.79B
SGI:
$3.40B
EXC:
$7.32B
SGI:
$1.14B
EXC:
$7.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGI vs. EXC — Ранг доходности на риск
SGI
EXC
Сравнение SGI c EXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Somnigroup International Inc. (SGI) и Exelon Corporation (EXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGI | EXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.47 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 1.18 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGI | EXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.36 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.52 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.37 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SGI и EXC
Максимальная просадка SGI за все время составила -89.24%, что больше максимальной просадки EXC в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGI и EXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGI | EXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.24% | -62.27% | -26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.12% | -13.74% | -23.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.12% | -20.74% | -16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.53% | -29.06% | -29.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.91% | -40.04% | -34.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.89% | -10.36% | -20.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.79% | -20.05% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.99% | 5.48% | +7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGI и EXC
Somnigroup International Inc. (SGI) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Exelon Corporation (EXC) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что SGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGI | EXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 6.27% | +10.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.45% | 14.18% | +16.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.80% | 18.13% | +18.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.35% | 20.63% | +18.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.68% | 23.93% | +22.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGI и EXC
Дивидендная доходность SGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности EXC в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXC Exelon Corporation | 2.71% | 3.67% | 5.05% | 4.01% | 3.12% | 2.65% | 3.62% | 3.18% | 3.06% | 3.32% | 3.56% | 4.47% |
SGI Somnigroup International Inc. | 0.95% | 0.67% | 0.92% | 0.86% | 1.17% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGI и EXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Somnigroup International Inc. и Exelon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGI и EXC
SGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила о валовой прибыли в 776.90M при выручке в 1.80B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
EXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.39B при выручке в 7.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
SGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.10M при выручке в 1.80B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
EXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.24B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
SGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.20M при выручке в 1.80B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
EXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exelon Corporation сообщила о чистой прибыли в 919.00M при выручке в 7.24B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
SGI and EXC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGI has higher volatility (16.69%) compared to EXC (6.27%). In terms of maximum drawdown, SGI dropped -89.24% vs EXC's -62.27%.
EXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGI и EXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор