Сравнение SGI с ILMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Somnigroup International Inc. (SGI) и Illumina, Inc. (ILMN).
Доходность
Сравнение доходности SGI и ILMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGI и ILMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGI Somnigroup International Inc. | -17.39% | 58.81% | 12.34% | 50.08% | -25.99% | 75.59% | 24.05% | 110.29% | -33.96% | -8.19% |
ILMN Illumina, Inc. | -3.45% | -1.85% | -1.34% | -31.14% | -46.85% | 2.82% | 11.53% | 10.61% | 37.27% | 70.64% |
Фундаментальные показатели
SGI:
$15.67B
ILMN:
$19.50B
SGI:
$1.81
ILMN:
$5.44
SGI:
40.74
ILMN:
23.29
SGI:
2.09
ILMN:
4.56
SGI:
5.04
ILMN:
6.33
SGI:
$7.48B
ILMN:
$4.34B
SGI:
$3.18B
ILMN:
$2.89B
SGI:
$929.80M
ILMN:
$1.46B
Доходность по периодам
С начала года, SGI показывает доходность -17.39%, что значительно ниже, чем у ILMN с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции SGI превзошли акции ILMN по среднегодовой доходности: 17.63% против -2.45% соответственно.
SGI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -15.63%
- С начала года
- -17.39%
- 6 месяцев
- -11.21%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 17.63%
ILMN
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 61.54%
- 3 года*
- -17.59%
- 5 лет*
- -19.50%
- 10 лет*
- -2.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGI vs. ILMN — Ранг доходности на риск
SGI
ILMN
Сравнение SGI c ILMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Somnigroup International Inc. (SGI) и Illumina, Inc. (ILMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGI | ILMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.26 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.08 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.32 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 5.72 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGI | ILMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.26 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.43 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | -0.06 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.14 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SGI и ILMN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGI и ILMN
Дивидендная доходность SGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как ILMN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SGI Somnigroup International Inc. | 0.84% | 0.67% | 0.92% | 0.86% | 1.17% | 0.68% |
ILMN Illumina, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGI и ILMN
Максимальная просадка SGI за все время составила -89.24%, что меньше максимальной просадки ILMN в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGI и ILMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGI | ILMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.24% | -96.14% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.07% | -25.66% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.53% | -86.23% | +27.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.91% | -86.23% | +11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.73% | -75.20% | +50.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.81% | -40.16% | +12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 10.42% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGI и ILMN
Somnigroup International Inc. (SGI) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Illumina, Inc. (ILMN) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что SGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGI | ILMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 11.04% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.66% | 36.47% | -9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.29% | 49.07% | -13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.76% | 45.31% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.43% | 42.62% | +3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGI и ILMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Somnigroup International Inc. и Illumina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGI и ILMN
SGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.70M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
ILMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 777.00M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
SGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила об операционной прибыли в 247.10M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
ILMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illumina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 256.00M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
SGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила о чистой прибыли в 140.80M при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
ILMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Illumina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 334.00M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.