Сравнение SGI с AZO
SGI (Somnigroup International Inc.) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — SGI in Furnishings, Fixtures & Appliances, AZO in Specialty Retail. Over the past 10 years, SGI returned 18.24%/yr vs 14.42%/yr for AZO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGI и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGI показывает доходность -15.37%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью -9.71%. За последние 10 лет акции SGI превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 18.24% против 14.42% соответственно.
SGI
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- -18.75%
- С начала года
- -15.37%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- 18.24%
AZO
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -11.64%
- С начала года
- -9.71%
- 1 год
- -16.85%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 14.42%
Сравнение доходности по годам SGI и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGI Somnigroup International Inc. | -15.37% | 58.81% | 12.34% | 50.08% | -25.99% | 75.59% | 24.05% | 110.29% | -33.96% | -8.19% |
AZO AutoZone, Inc. | -9.71% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Correlation
The correlation between SGI and AZO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2003 г. | 0.30 |
The correlation between SGI and AZO shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SGI:
$15.82B
AZO:
$49.99B
SGI:
$2.45
AZO:
$145.27
SGI:
30.68
AZO:
21.08
SGI:
2.08
AZO:
2.61
SGI:
$7.67B
AZO:
$19.99B
SGI:
$3.40B
AZO:
$10.34B
SGI:
$1.14B
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGI vs. AZO — Ранг доходности на риск
SGI
AZO
Сравнение SGI c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Somnigroup International Inc. (SGI) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGI | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.92 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.52 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | -0.95 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGI и AZO
Максимальная просадка SGI за все время составила -89.24%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGI и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGI | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.24% | -46.32% | -42.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.12% | -32.59% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.12% | -32.59% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.53% | -32.59% | -25.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.91% | -42.14% | -32.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -29.68% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.77% | -10.93% | -16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.38% | 17.75% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGI и AZO
Текущая волатильность для Somnigroup International Inc. (SGI) составляет 9.78%, в то время как у AutoZone, Inc. (AZO) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что SGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGI | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 11.55% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.37% | 23.52% | +8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.36% | 28.46% | +9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.53% | 24.87% | +14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.69% | 26.68% | +20.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGI и AZO
Дивидендная доходность SGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGI Somnigroup International Inc. | 0.85% | 0.67% | 0.92% | 0.86% | 1.17% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGI и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Somnigroup International Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGI и AZO
SGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила о валовой прибыли в 776.90M при выручке в 1.80B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
SGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.10M при выручке в 1.80B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
SGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.20M при выручке в 1.80B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
SGI and AZO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.55%) compared to SGI (9.78%). In terms of maximum drawdown, SGI dropped -89.24% vs AZO's -46.32%.
SGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGI и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор