Сравнение SGI с AZO
SGI (Somnigroup International Inc.) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — SGI in Furnishings, Fixtures & Appliances, AZO in Specialty Retail. Over the past 10 years, SGI returned 16.99%/yr vs 15.09%/yr for AZO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGI и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGI показывает доходность -21.65%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью -9.13%. За последние 10 лет акции SGI превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 16.99% против 15.09% соответственно.
SGI
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -21.65%
- 6 месяцев
- -22.47%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 16.99%
AZO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -19.75%
- 1 год
- -17.09%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам SGI и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGI Somnigroup International Inc. | -21.65% | 58.81% | 12.34% | 50.08% | -25.99% | 75.59% | 24.05% | 110.29% | -33.96% | -8.19% |
AZO AutoZone, Inc. | -9.13% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Correlation
The correlation between SGI and AZO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2003 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
SGI:
$14.80B
AZO:
$51.94B
SGI:
$2.45
AZO:
$145.27
SGI:
28.39
AZO:
21.22
SGI:
1.93
AZO:
2.63
SGI:
$7.67B
AZO:
$19.99B
SGI:
$3.40B
AZO:
$10.34B
SGI:
$1.14B
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGI vs. AZO — Ранг доходности на риск
SGI
AZO
Сравнение SGI c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Somnigroup International Inc. (SGI) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGI | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.91 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.53 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -1.15 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGI | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.63 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.71 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.57 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.63 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SGI и AZO
Максимальная просадка SGI за все время составила -89.24%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGI и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGI | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.24% | -46.32% | -42.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.12% | -32.59% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.12% | -32.59% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.53% | -32.59% | -25.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.91% | -42.14% | -32.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.62% | -29.22% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.79% | -10.87% | -16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | 14.86% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGI и AZO
Somnigroup International Inc. (SGI) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что SGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGI | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.94% | 11.28% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.65% | 22.87% | +7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.92% | 27.10% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.37% | 24.44% | +14.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.68% | 26.46% | +20.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGI и AZO
Дивидендная доходность SGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGI Somnigroup International Inc. | 0.92% | 0.67% | 0.92% | 0.86% | 1.17% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGI и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Somnigroup International Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGI и AZO
SGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила о валовой прибыли в 776.90M при выручке в 1.80B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
SGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.10M при выручке в 1.80B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
SGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.20M при выручке в 1.80B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
SGI and AZO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGI has higher volatility (16.94%) compared to AZO (11.28%). In terms of maximum drawdown, SGI dropped -89.24% vs AZO's -46.32%.
SGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGI и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор