PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGHC с MLCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGHC с MLCO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SGHC (Super Group (SGHC) Limited) and MLCO (Melco Resorts & Entertainment Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — SGHC in Gambling, MLCO in Resorts & Casinos. Over the past 3 years, SGHC returned 74.31%/yr vs -26.03%/yr for MLCO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGHC и MLCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Group (SGHC) Limited (SGHC) и Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGHC показывает доходность 27.49%, что значительно выше, чем у MLCO с доходностью -28.40%.

SGHC

1 день
-0.27%
1 месяц
8.16%
6 месяцев
52.20%
С начала года
27.49%
1 год
29.20%
3 года*
74.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

MLCO

1 день
3.04%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-19.47%
С начала года
-28.40%
1 год
-38.48%
3 года*
-26.03%
5 лет*
-18.34%
10 лет*
-6.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGHC и MLCO

2026 (YTD)2025202420232022
SGHC
Super Group (SGHC) Limited		27.49%95.00%107.65%5.67%-65.12%
MLCO
Melco Resorts & Entertainment Limited		-28.40%30.74%-34.72%-22.87%18.07%

Correlation

The correlation between SGHC and MLCO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGHC:

$7.47B

MLCO:

$2.10B

EPS

SGHC:

$0.40

MLCO:

$0.58

Коэффициент P/E

SGHC:

36.61

MLCO:

9.31

Коэффициент PEG

SGHC:

1.55

MLCO:

0.14

Коэффициент P/S

SGHC:

3.47

MLCO:

0.40

Общая выручка (12 мес.)

SGHC:

$2.15B

MLCO:

$5.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

SGHC:

$617.43M

MLCO:

$1.81B

EBITDA (12 мес.)

SGHC:

$394.23M

MLCO:

$1.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Super Group (SGHC) Limited

Melco Resorts & Entertainment Limited

Часто сравнивают с SGHC:
SGHC с QQQSGHC с TSSIXSGHC с FZROXSGHC с BETZSGHC с SRADSGHC с FSELXSGHC с SPY
Часто сравнивают с MLCO:
MLCO с SMCIMLCO с VICIMLCO с WYNNMLCO с JNJMLCO с RRCMLCO с NVDAMLCO с FCX

Доходность на риск

SGHC vs. MLCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGHC
Ранг доходности на риск SGHC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGHC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGHC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGHC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGHC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGHC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MLCO
Ранг доходности на риск MLCO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLCO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLCO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLCO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLCO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGHC c MLCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Group (SGHC) Limited (SGHC) и Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGHCMLCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-0.99

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
-1.32

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.83

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

-0.79

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

-1.17

+2.97

SGHC vs. MLCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGHC на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа MLCO равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGHC и MLCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGHC и MLCO

Максимальная просадка SGHC за все время составила -76.02%, что меньше максимальной просадки MLCO в -89.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGHC и MLCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGHCMLCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.02%

-89.50%

+13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.67%

-48.96%

+11.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.67%

-66.15%

+28.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-70.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-84.97%

+79.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-55.21%

+10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.37%

32.81%

-16.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SGHC и MLCO

Текущая волатильность для Super Group (SGHC) Limited (SGHC) составляет 10.56%, в то время как у Melco Resorts & Entertainment Limited (MLCO) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что SGHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGHCMLCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.56%

12.10%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.35%

30.91%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.97%

39.03%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.11%

58.76%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.11%

51.92%

+7.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGHC и MLCO

Дивидендная доходность SGHC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как MLCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLCO
Melco Resorts & Entertainment Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.88%2.62%3.14%5.76%4.52%0.68%
SGHC
Super Group (SGHC) Limited		2.92%1.34%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGHC и MLCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Group (SGHC) Limited и Melco Resorts & Entertainment Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
578.00M
1.37B
(SGHC) Общая выручка
(MLCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SGHC и MLCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Super Group (SGHC) Limited и Melco Resorts & Entertainment Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
24.2%
27.2%
Активы портфеля
SGHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о валовой прибыли в 140.00M при выручке в 578.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.

MLCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о валовой прибыли в 373.22M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

SGHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 578.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

MLCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила об операционной прибыли в 182.64M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

SGHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о чистой прибыли в 67.00M при выручке в 578.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

MLCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Melco Resorts & Entertainment Limited сообщила о чистой прибыли в 77.06M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

Часто задаваемые вопросы

SGHC and MLCO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLCO has higher volatility (12.10%) compared to SGHC (10.56%). In terms of maximum drawdown, SGHC dropped -76.02% vs MLCO's -89.50%.

SGHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGHC и MLCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор