PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGHC с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGHC с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Super Group (SGHC) Limited (SGHC) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SGHC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Group (SGHC) Limited (SGHC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGHC и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
SGHC
Super Group (SGHC) Limited		-5.79%95.00%107.65%5.67%-63.64%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-23.75%

Доходность по периодам

С начала года, SGHC показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

SGHC

1 день
1.02%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-16.50%
1 год
73.21%
3 года*
44.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Super Group (SGHC) Limited

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SGHC:
SGHC с MLCOSGHC с TSSIXSGHC с FZROXSGHC с SPYSGHC с FSELXSGHC с BETZSGHC с SRAD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

SGHC vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGHC
Ранг доходности на риск SGHC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGHC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGHC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGHC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGHC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGHC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGHC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Group (SGHC) Limited (SGHC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGHCQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.07

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.66

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.00

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

7.32

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGHC vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGHC на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGHC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGHCQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.07

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.38

-0.22

Корреляция

Корреляция между SGHC и QQQ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGHC и QQQ

Дивидендная доходность SGHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGHC
Super Group (SGHC) Limited		3.85%1.34%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок SGHC и QQQ

Максимальная просадка SGHC за все время составила -76.02%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGHC и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SGHCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.02%

-82.97%

+6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.67%

-12.62%

-25.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.82%

-7.86%

-11.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.31%

-32.99%

-14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.72%

3.44%

+12.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SGHC и QQQ

Super Group (SGHC) Limited (SGHC) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SGHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGHCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

6.61%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.00%

12.82%

+21.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.04%

22.70%

+24.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.20%

22.38%

+37.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.20%

22.25%

+37.95%