PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGHC с BETZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGHC с BETZ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SGHC (Super Group (SGHC) Limited) is a stock, while BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index. Over the past 3 years, SGHC returned 72.19%/yr vs 2.59%/yr for BETZ. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SGHC и BETZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Group (SGHC) Limited (SGHC) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGHC показывает доходность 27.66%, что значительно выше, чем у BETZ с доходностью -8.59%.

SGHC

1 день
0.14%
1 месяц
9.59%
6 месяцев
53.48%
С начала года
27.66%
1 год
30.47%
3 года*
72.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

BETZ

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.05%
6 месяцев
-1.91%
С начала года
-8.59%
1 год
-18.10%
3 года*
2.59%
5 лет*
-5.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGHC и BETZ

2026 (YTD)2025202420232022
SGHC
Super Group (SGHC) Limited		27.66%95.00%107.65%5.67%-65.12%
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		-8.59%15.75%10.22%21.17%-29.46%

Correlation

The correlation between SGHC and BETZ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.50

The correlation between SGHC and BETZ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Super Group (SGHC) Limited

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

Часто сравнивают с SGHC:
SGHC с QQQSGHC с MLCOSGHC с TSSIXSGHC с FZROXSGHC с SRADSGHC с FSELXSGHC с SPY
Часто сравнивают с BETZ:
BETZ с ODDSBETZ с FDISBETZ с MGMBETZ с HTECBETZ с SPYBETZ с QQQBETZ с BRK-B

Доходность на риск

SGHC vs. BETZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGHC
Ранг доходности на риск SGHC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGHC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGHC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGHC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGHC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGHC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BETZ
Ранг доходности на риск BETZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGHC c BETZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Group (SGHC) Limited (SGHC) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGHCBETZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-0.87

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-1.16

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.87

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

-0.62

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

-0.98

+2.86

SGHC vs. BETZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGHC на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа BETZ равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGHC и BETZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGHC и BETZ

Максимальная просадка SGHC за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки BETZ в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGHC и BETZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGHCBETZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.02%

-60.82%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.67%

-29.20%

-8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.67%

-29.20%

-8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-38.16%

+33.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.62%

-33.87%

-10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.34%

18.45%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SGHC и BETZ

Super Group (SGHC) Limited (SGHC) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что SGHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BETZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGHCBETZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.56%

5.83%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.33%

16.80%

+12.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.88%

20.82%

+25.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.08%

26.96%

+32.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.08%

27.86%

+31.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGHC и BETZ

Дивидендная доходность SGHC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности BETZ в 5.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		5.00%4.57%0.86%0.00%0.66%0.00%0.28%
SGHC
Super Group (SGHC) Limited		2.92%1.34%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGHC and BETZ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGHC has higher volatility (10.56%) compared to BETZ (5.83%). In terms of maximum drawdown, SGHC dropped -76.02% vs BETZ's -60.82%.

SGHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGHC и BETZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор