Сравнение SGHC с HECO
SGHC (Super Group (SGHC) Limited) is a stock, while HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) is Blockchain fund actively managed by State Street. Over the past year, SGHC returned 43.67% vs 136.37% for HECO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGHC и HECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGHC показывает доходность 16.57%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 72.76%.
SGHC
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 16.57%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 43.67%
- 3 года*
- 57.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECO
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 12.83%
- С начала года
- 72.76%
- 6 месяцев
- 65.53%
- 1 год
- 136.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGHC и HECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 16.57% | 95.00% | 87.01% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 72.76% | 26.23% | 28.95% |
Correlation
The correlation between SGHC and HECO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGHC vs. HECO — Ранг доходности на риск
SGHC
HECO
Сравнение SGHC c HECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Group (SGHC) Limited (SGHC) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGHC | HECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.51 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 6.52 | -5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 18.64 | -15.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGHC и HECO
Максимальная просадка SGHC за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGHC и HECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGHC | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.02% | -44.59% | -31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.67% | -21.03% | -16.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -1.40% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.27% | -11.53% | -33.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 7.35% | +9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGHC и HECO
Super Group (SGHC) Limited (SGHC) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) имеют волатильность 10.65% и 10.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGHC | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 10.26% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 28.99% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.21% | 37.49% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.36% | 44.68% | +14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.36% | 44.68% | +14.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGHC и HECO
Дивидендная доходность SGHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 3.20% | 1.34% | 4.01% |
Часто задаваемые вопросы
SGHC and HECO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGHC has higher volatility (10.65%) compared to HECO (10.26%). In terms of maximum drawdown, SGHC dropped -76.02% vs HECO's -44.59%.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGHC и HECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор