Сравнение SGFFX с VLIFX

С начала года, SGFFX показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции SGFFX превзошли акции VLIFX по среднегодовой доходности: 14.43% против 11.36% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGFFX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparrow Growth Fund (SGFFX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGFFX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGFFX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SGFFX и VLIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

SGFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

Максимальная просадка SGFFX за все время составила -62.10%, примерно равная максимальной просадке VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGFFX и VLIFX.

Sparrow Growth Fund (SGFFX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что SGFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.